Naciśnij i uruchom MCMC

Próbuję wdrożyć algorytm MCMC, ale mam trochę problemów ze zrozumieniem, jak sobie z tym poradzić. Ogólna idea jest następująca:

Aby wygenerować skok propozycji w MH, my:

• Wygeneruj kierunek z rozkładu na powierzchni kuli jednostkowej $d$$\mathcal{O}$
• Wygeneruj podpisaną odległość wzdłuż ograniczonej przestrzeni.$\lambda$

Nie mam jednak pojęcia, jak powinienem zaimplementować to w języku R (lub innym języku).

Czy ktoś ma fragment kodu, który wskazywałby mi właściwy kierunek?

Przy okazji, nie jestem tak zainteresowany biblioteką, która robi tę metodę, chcę sam ją kodować.

Wielkie dzięki.

Nie spojrzałem na papier, który dostarczyłeś, ale i tak daj mi szansę:

$p$$d$

x <- rnorm(p)
d <- x/sqrt(sum(x^2))

(por. Wiki ).

$d$$d$

$x$$d$$y$

 lambda <- r<SOMEDISTRIBUTION>(foo, bar)
 y <- x + lambda * d

$y$

$d$$d$

Dodano dla korzyści @ csgillespie:

Z tego, co udało mi się zebrać w Google, uderzenie i uruchomienie MCMC jest użyteczne przede wszystkim do szybkiego miksowania, jeśli masz cel (wielowymiarowy), który ma dowolną ograniczoną, ale niekoniecznie połączoną obsługę, ponieważ umożliwia przejście z dowolnego punktu w ramach wsparcia dla każdego innego w jednym kroku. Więcej tutaj i tutaj .

Natknąłem się na twoje pytanie, kiedy szukałem oryginalnego odniesienia do Hit and Run. Dziękuję za to! Właśnie na końcu tego ostatniego bloga stworzyłem implementację sprawdzonej koncepcji PyMC dla Run-and-Run .