Jako aktywny uczestnik wymiany stosu fizycznego kilkakrotnie natrafiłem na niejasne uwagi na temat „intymnej relacji” między słynnym modelem Black-Scholesa w ekonomii a równaniem Schrödingera pojawiającym się w mechanice kwantowej. W szczególności ludzie o tym wspominają całki ścieżki (pewna technika, która jest bardzo przydatna w obliczeniach mechaniki kwantowej) znajduje wiele zastosowań w ustawieniach ekonomicznych.
Bardzo bym chciała, żeby ktoś mógł uczynić to połączenie jaśniejszym
Jawnie (np. W równaniach) pokazujących, jak równanie Schrödingera i równanie Black-Scholesa są powiązane
Omówienie wykorzystania całek ścieżek w ekonomii
Odpowiedzi:
Częściej słyszałem o tym, jak równanie Black-Scholesa jest tylko równaniem ciepła. Możesz znaleźć te informacje tutaj . Nie słyszałem wcześniej o związku między Black-Scholesem a mechaniką kwantową, ale to Post na giełdzie stosu Physics wydaje się mieć szczegóły, których szukasz. (Może widziałeś ten post wcześniej.)
źródło