Pytania oznaczone «black-scholes-model»

Związek między modelem Black-Scholesa a mechaniką kwantową [zamknięty]

Jako aktywny uczestnik wymiany stosu fizycznego kilkakrotnie natrafiłem na niejasne uwagi na temat „intymnej relacji” między słynnym modelem Black-Scholesa w ekonomii a równaniem Schrödingera pojawiającym się w mechanice kwantowej. W szczególności ludzie o tym wspominają całki ścieżki (pewna...

Black-Scholes - formuła Theta Futureoption Opcja walutowa

Nie mogę ustalić, jak wyglądałaby formuła theta dla przyszłej opcji i opcji walutowej. Znam formułę i rozumiem ją dla zwykłej opcji na akcje - ale nie dla opcji przyszłej i opcji walutowej. Jeśli chodzi o opcję przyszłości, myślę, że nastąpiłaby bardzo niewielka modyfikacja - prawdopodobnie...