Odchylenie standardowe średniej ważonej wykładniczo

10

Napisałem prostą funkcję w Pythonie, aby obliczyć wykładniczo ważoną średnią:

def test():
  x = [1,2,3,4,5]
  alpha = 0.98
  s_old = x[0]

  for i in range(1, len(x)):
    s = alpha * x[i] + (1- alpha) * s_old
    s_old = s

  return s

Jak jednak obliczyć odpowiednią SD?

Mariska
źródło
Czy dążysz do standardowego błędu średniej lub jakiegoś szacunku standardowego odchylenia procesu?
Glen_b
@Glen_b Próbuję to wykorzystać, aby zobaczyć, jak bardzo cena akcji odbiega od średniej ważonej wykładniczo o wielokrotność „odchylenia standardowego”. Który poleciłbyś?
Mariska
1
Z tego, co widzę, u podstaw tego pytania leży podstawowy konflikt (lub niekonsekwencja). Ludzie używają EWM, gdy nie dbają o analizę danych w celu scharakteryzowania i określenia ilościowego korelacji szeregowej, ale aby odpowiedzieć na to pytanie, należy oszacować korelację szeregową ; ale dlaczego w takim razie miałbyś używać EWM?
whuber

Odpowiedzi:

12

Możesz użyć następującej powtarzającej się formuły:

σi2=Si=(1α)(Si1+α(xiμi1)2)

xiiμi1Si1

Roman Shapovalov
źródło
używając powyższego wzoru i listy [1,2,3,4,5], otrzymałem SD = 0,144, podczas gdy normalna Próbka SD wynosi 1,58. Pomiędzy dwoma różnymi SD jest współczynnik 10x. Czy to normalne?
Mariska
3
α=0.98αα=0.2α=0.01