Chcę tylko sprawdzić, czy poprawnie interpretuję wykresy ACF i PACF:
Dane odpowiadają błędom wygenerowanym między rzeczywistymi punktami danych a oszacowaniami wygenerowanymi przy użyciu modelu AR (1).
Spojrzałem na odpowiedź tutaj:
Oszacuj współczynniki ARMA na podstawie kontroli ACF i PACF
Po przeczytaniu, że wydaje się, że błędy nie są autokorelowane, ale chcę się tylko upewnić, moje obawy są następujące:
1.) Pierwszy błąd jest na granicy (czy w takim przypadku powinienem zaakceptować lub odrzucić, że występuje znaczna autokorelacja w opóźnieniu 1)?
2.) Linie reprezentują 95% przedział ufności i biorąc pod uwagę, że istnieje 116 opóźnień, nie spodziewałbym się więcej niż (0,05 * 116 = 5,8, które zaokrąglam w górę do 6) 6 opóźnień przekroczy granicę. Tak jest w przypadku ACF, ale w przypadku PACF istnieje około 10 wyjątków. Jeśli uwzględnisz te na granicy, będzie to bardziej jak 14? Czy nadal oznacza to brak autokorelacji?
3.) Czy powinienem cokolwiek czytać w fakcie, że wszystkie naruszenia przedziału ufności 95% występują w dół?