Jeśli zaczniemy od zestawu danych , zastosujemy do niego Lasso i uzyskamy rozwiązanie β L , możemy ponownie zastosować Lasso do zbioru danych ( X S , Y ) , gdzie S jest zbiorem niezerowym indeksy β L , aby uzyskać rozwiązanie β R L , zwane „zrelaksowanym rozwiązaniem LASSO” (poprawcie mnie, jeśli się mylę!). Rozwiązanie β L musi spełniać warunki Karush – Kuhn – Tucker (KKT) dla ( X , Y )ale czy biorąc pod uwagę formę warunków KKT dla , nie spełnia również tych warunków ? Jeśli tak, to po co LASSO po raz drugi?
To pytanie jest następstwem: Zalety robienia „podwójnego lasso” lub dwukrotnego wykonania lasso?