Jakie są zalety wyrażania modelu ARMA jako modelu przestrzeni stanów i przeprowadzania prognozowania przy użyciu filtra Kalmana?
Metodologia ta jest na przykład stosowana w implementacji SARIMAX w python-statsmodels:
https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace
forecasting
arma
kalman-filter
state-space-models
statsmodels
użytkownik3429986
źródło
źródło