Dlaczego prognozy modeli ARMA są wykonywane przez filtr Kalmana

Odpowiedzi:

7

Dla mnie jedną z głównych zalet jest obsługa brakujących danych i nierównych przedziałów czasowych. Filtr Kalmana z łatwością radzi sobie z brakującymi obserwacjami i może być użyty do ich przypisania.

OLS i MLE nie radzą sobie tak łatwo z brakującymi danymi i nie każdy pakiet będzie obsługiwał tę funkcję w przeciwieństwie do filtra Kalmana.

Aksakal
źródło