Zastanawiam się tylko, czy można znaleźć oczekiwaną wartość x, jeśli jest ona normalnie rozłożona, biorąc pod uwagę, że jest ona poniżej określonej wartości (na przykład poniżej wartości średniej).
12
Zastanawiam się tylko, czy można znaleźć oczekiwaną wartość x, jeśli jest ona normalnie rozłożona, biorąc pod uwagę, że jest ona poniżej określonej wartości (na przykład poniżej wartości średniej).
Odpowiedzi:
Pierwsze dwa pociski to tylko zapis i definicje: trzeci to jedyna specjalna właściwość normalnych dystrybucji, której będziemy potrzebować.
po to aby
Następnie, zaczynając od definicji warunkowego oczekiwania, możemy wykorzystać jego liniowość do uzyskania
Fundamentalne twierdzenie rachunku całkowego stwierdza, że dowolną całkę pochodnej można znaleźć, oceniając funkcję w punktach końcowych: . Dotyczy to obu całek. Ponieważ zarówno i muszą zniknąć w , otrzymujemy∫baF′(z)dz=F(b)−F(a) Φ ϕ −∞
Jest to pierwotna średnia minus składnik korekcji proporcjonalny do współczynnika odwrotności młynów .
Jak można się spodziewać, odwrotny stosunek Millsa dla musi być dodatni i przekraczać (którego wykres pokazano czerwoną kropkowaną linią). Musi zmniejszać się do gdy rośnie, ponieważ wówczas obcięcie przy (lub ) prawie nic nie zmienia. Gdy rośnie bardzo ujemnie, odwrotny stosunek Millsa musi zbliżyć się do ponieważ ogony rozkładu normalnego zmniejszają się tak szybko, że prawie całe prawdopodobieństwo w lewym ogonie jest skoncentrowane w pobliżu jego prawej strony (w punkcie ).t −t 0 t Z=t X=T t −t t
Wreszcie, gdy jest na średniej, gdzie odwrotny współczynnik Millsa wynosi . Oznacza to, że oczekiwana wartość , skrócona do jego średniej (która jest ujemna z rozkładu o połowie normalnej wartości ), to razy jej odchylenie standardowe poniżej pierwotnej średniej.T=μ t=0 2/π−−−√≈0.797885 X −2/π−−−√
źródło
Ogólnie rzecz biorąc, niech ma funkcję dystrybucji .X F(X)
Mamy dla , Możesz uzyskać specjalne przypadki, biorąc na przykład , co daje .x∈[c1,c2]
Korzystając z warunkowych plików cdf, możesz uzyskać gęstości warunkowe (np. dla ), które mogą być użyte do oczekiwań warunkowych.f(x|X<0)=2ϕ(x) X∼N(0,1)
W twoim przykładzie integracja przez części daje jak w odpowiedzi @ Whubera.
źródło