Szukam przykładu 2 losowych zmiennych , takich, że
ale jeśli wziąć pod uwagę tylną część rozkładów, są one wysoce skorelowane. (Staram się unikać „korelacji” / „korelacji” dla ogona, ponieważ może on nie być liniowy).
Prawdopodobnie skorzystaj z tego:
gdzie jest uwarunkowane X> 90 \% populacji X , a Y' jest zdefiniowane w tym samym znaczeniu. X > 90 % X Y ′
Odpowiedzi:
Oto przykład, w którym i mają nawet normalne marginesy.YX Y
Pozwolić:
Warunkowo na , niech jeśli lub przeciwnym razie, dla pewnej stałej .Y = X | X | > ϕ Y = - X ϕX Y=X |X|>ϕ Y=−X ϕ
Możesz pokazać, że niezależnie od , marginalnie mamy:ϕ
Istnieje wartość taka, że . Jeśli to .ϕ cor(X,Y)=0 ϕ=1.54 cor(X,Y)≈0
Jednak i nie są niezależne, a skrajne wartości obu są całkowicie zależne. Zobacz symulację w R poniżej i poniższy wykres.X Y
źródło