Wartości ekstremalne to największe lub najmniejsze obserwacje w próbce; np. minimum próbki (statystyka pierwszego rzędu) i maksimum próbki (statystyka n-tego rzędu). Z wartościami ekstremalnymi związane są asymptotyczne * rozkłady wartości ekstremalnych. *
Książka Taleba „Czarny łabędź” była bestsellerem New York Timesa, kiedy ukazała się kilka lat temu. Książka jest teraz w drugim wydaniu. Po spotkaniu ze statystykami na JSM (corocznej konferencji statystycznej), Taleb nieco złagodził swoją krytykę statystyki. Ale głównym założeniem książki jest to,...
Maksymalna wartość iid Standardnormals zbieżny do standardowa Gumbela rozdzielający według wartości ekstremalnej teorii .X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim Jak możemy to pokazać? Mamy P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i...
Powiedzmy, że mam dwie standardowe normalne losowe zmienne i które są wspólnie normalne ze współczynnikiem korelacji .X 2 rX1X1X_1X2X2X_2rrr Jaka jest funkcja dystrybucji ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1,
Pochodzę z inżynierii lądowej, w której używamy teorii ekstremalnej wartości , takiej jak rozkład GEV do przewidywania wartości niektórych zdarzeń, takich jak największa prędkość wiatru , tj. Wartość, do której 98,5% prędkości wiatru byłoby niższe. Moje pytanie brzmi: po co stosować tak...
Szukam przykładu 2 losowych zmiennych XXX , YYY takich, że |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 ale jeśli wziąć pod uwagę tylną część rozkładów, są one wysoce skorelowane. (Staram się unikać „korelacji” / „korelacji” dla ogona, ponieważ może on nie być...
Interesują mnie ustalenia tego artykułu z 2009 roku: Dlaczego (najlepsze) kobiety są tak dobre w szachach? Wskaźniki uczestnictwa i różnice płci w domenach intelektualnych Ten artykuł próbuje wyjaśnić, dlaczego najlepsi szachowi mężczyźni wydają się o wiele lepsi od najlepszych kobiet (kobiety...
Jakie są znane górne granice tego, jak często norma euklidesowa jednolicie wybranego elementu będzie większy niż podany próg?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Interesują mnie głównie granice, które zbiegają się wykładniczo do zera, gdy jest...
Załóżmy konkretnie XXX i YYYsą normalnymi zmiennymi losowymi (niezależne, ale niekoniecznie identycznie rozmieszczone). Biorąc pod uwagę dowolnyaaa, czy istnieje fajna formuła dla P(max(X,Y)≤x)P(max(X,Y)≤x)P(\max(X,Y)\leq x)lub podobne koncepcje? Czy wiemy, że max(X,Y)max(X,Y)\max(X,Y) jest...
max ( X1, X2), . . . , Xn)max(X1,X2),...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2)σ2)\sigma^2 Jest to prawie na pewno dobrze znany problem ze sprytnym dowodem i dobrym rozwiązaniem, ale kopałem i nie znalazłem niczego.
Mam próbkę (o wielkości 250) z populacji. Nie znam rozkładu populacji. Główne pytanie: Chcę estymację punktową o 1 st -percentile populacji, a następnie chcę 95% przedział ufności wokół mojego punktu oszacowania. Chodzi mi o oszacowanie będzie próbka 1 st -percentile. Oznaczam to .xxx Następnie...