Jestem zdezorientowany. Nie rozumiem różnicy między ARiMR a procesem GARCH .. dla mnie są takie same nie?
Oto proces (G) ARCH (p, q)
A oto ARiMR ( ):
Czy ARMA jest po prostu rozszerzeniem GARCH, GARCH jest używany tylko do zwrotów i przy założeniu gdzie następuje po silnym białym procesie?
Odpowiedzi:
Łączymy cechy procesu z jego reprezentacją. Rozważmy proces (zwrot) .(Yt)∞t=0
tu, żeTjest zestaw informacji w czasiet, która jestσ-algebra generowane przez opóźnione wartościami procesu wynikowego(Yt).
Należy zwrócić uwagę w szczególności na pierwszą równoważność .V(Yt∣It)=V(ϵt∣It)
Poza tym : Na podstawie tej reprezentacji możesz napisać gdzie Z t jest silnym procesem białego szumu, ale wynika to ze sposobu zdefiniowania procesu.
źródło
Edycja: Zdałem sobie sprawę, że brakuje odpowiedzi i dlatego podałem bardziej precyzyjną odpowiedź (patrz poniżej - a może powyżej). Zedytowałem ten pod kątem błędów rzeczowych i pozostawiam go do zapisu.
Różne parametry ostrości:
Model stochastyczny kontra deterministyczny:ARMA jest modelem stochastycznym w tym sensie, że zmienna zależna - realizacja procesu stochastycznego - jest określona jako suma funkcji deterministycznej opóźnionej zmiennej zależnej i błędu modelu opóźnionego (średnia warunkowa) oraz składnika błędu stochastycznego.GARCH jest modelem deterministycznym w tym sensie, że zmienna zależna - warunkowa wariacja procesu - jest czysto deterministyczną funkcją zmiennych opóźnionych.źródło
ARMA
Ta ostatnia reprezentacja ułatwia porównanie ARMA z GARCH i ARMA-GARCH.
GARCH
ARMA-GARCH
źródło
Procesy ARiMR i GARCH są bardzo podobne w swojej prezentacji. Linia podziału między nimi jest bardzo cienka, ponieważ otrzymujemy GARCH, gdy zakłada się proces ARMA dla wariancji błędu.
źródło