Pytania oznaczone «finance»

Nauka opisująca zarządzanie, tworzenie i badanie pieniądza, bankowości, kredytu, inwestycji, aktywów i pasywów.

42
Jaka jest różnica między GARCH a ARMA?

Jestem zdezorientowany. Nie rozumiem różnicy między ARiMR a procesem GARCH .. dla mnie są takie same nie? Oto proces (G) ARCH (p, q) σ2)t= α0+ ∑i = 1qαjar2)t - iA R CH.+ ∑i = 1pβjaσ2)t - iG A R...

20
Jakie są prawidłowe wartości precyzji i przywołania w przypadkach krawędzi?

Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam...

17
Solidny test t dla średniej

Próbuję przetestować zerową wartość , względem lokalnej alternatywy E [ X ] > 0 , dla zmiennej losowej X , z zastrzeżeniem łagodnego do średniego pochylenia i kurtozy zmiennej losowej. Zgodnie z sugestiami Wilcoxa w „Wstęp do solidnego szacowania i testowania hipotez” spojrzałem na testy oparte...

15
Jaka intuicja kryje się za wymiennymi próbkami pod hipotezą zerową?

Testy permutacyjne (zwane również testem randomizacji, testem ponownej randomizacji lub testem dokładnym) są bardzo przydatne i przydają się, gdy t-testnie jest spełnione założenie o rozkładzie normalnym wymagane na przykład i gdy transformacja wartości przez ranking test nieparametryczny,...

14
Czy zastosowanie ARMA-GARCH wymaga stacjonarności?

Zamierzam użyć modelu ARMA-GARCH do finansowych szeregów czasowych i zastanawiałem się, czy seria powinna być stacjonarna przed zastosowaniem tego modelu. Wiem, że stosuję model ARMA, seria powinna być stacjonarna, jednak nie jestem pewien co do ARMA-GARCH, ponieważ uwzględniam błędy GARCH, które...

10
Gigantyczna kurtoza?

Robię opisowe statystyki dziennych zwrotów z indeksów giełdowych. To jeśli i są poziomami indeksu odpowiednio w dniu 1 i dniu 2, to jest zwrotem, którego używam (całkowicie standardowe w literaturze).P 2 l o g e ( P 2P.1P1P_1P.2)P2P_2l o gmi( P2)P.1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Więc kurtoza...