Chcę użyć przy dystrybucji do modelowania zwrotów aktywów o krótkich interwałach w modelu bayesowskim. Chciałbym oszacować oba stopnie swobody (wraz z innymi parametrami w moim modelu) dla rozkładu. Wiem, że zwroty z aktywów są dość nietypowe, ale nie wiem zbyt wiele poza tym.
Jaka jest odpowiednia, lekko informacyjna wcześniejsza dystrybucja stopni swobody w takim modelu?
distributions
bayesian
modeling
prior
John Salvatier
źródło
źródło
Odpowiedzi:
Na stronie 372 ARM Gelman i Hill wspominają o zastosowaniu równomiernego rozkładu na odwrotności DF między 1 / DF = .5 a 1 / DF = 0.
W szczególności w BŁĘDACH używają:
źródło
nu
parametrem rozkładu StudentT jest stopień swobody, czy jego odwrotność?Gelman napisał następujący post w 2015 roku: „Czy mamy jakieś zalecenia dotyczące priors dla parametru stopni swobody student_t?” , który omawia ten temat bardziej szczegółowo (a także karaną złożoność zaproponowaną wcześniej przez Simpsona i in. (2014)).
źródło