Jeśli mam dwie normalnie rozmieszczone niezależne zmienne losowe i ze średnimi i i odchyleniami standardowymi i i , że , to (zakładając, że nie popełniłem żadnych błędów) rozkład warunkowy od i podanymi są zwykle rozprowadzane w środki i odchylenie standardowe Y μ X μ Y σ X σ Y X + Y = C X Y C μ X | c = μ X + ( c - μ X - μ Y ) σ 2 X μY| c=μY+(c-μX-μY)σ 2 Y
Nic dziwnego, że standardowe odchylenia warunkowe są takie same, jak w przypadku , jeśli jedno wzrośnie, drugie musi spaść o tę samą wartość. Interesujące jest to, że warunkowe odchylenie standardowe nie zależy od c .c
To, czego nie mogę obrócić , to środki warunkowe, w których biorą udział nadwyżki (c - \ mu_X - \ mu_Y) proporcjonalny do pierwotnych wariancji, a nie do oryginalnych odchyleń standardowych.
Na przykład, jeśli mają zero, , a odchylenia standardowe i a następnie uwarunkowane na , mielibyśmy i , tj. W stosunku chociaż intuicyjnie pomyślałbym, że stosunek byłby bardziej naturalny. Czy ktoś może podać intuicyjne wyjaśnienie tego?
Spowodowało to pytanie Math.SE