Kwadrat rozkładu normalnego z określoną wariancją

18

Jaki jest rozkład kwadratu normalnie dystrybuowanej zmiennej losowej z ? Wiem, że jest poprawnym argumentem przy kwadratowaniu standardowego rozkładu normalnego , ale co z przypadkiem wariancji niejednostkowej?X2XN(0,σ2/4)
χ2(1)=Z2

CodeTrek
źródło
1
Dlaczego nie obliczyć tego bezpośrednio z równania normalnego, a następnie wykreślić wynikową funkcję?
Szukam wyjaśnienia teoretycznego tutaj ...
CodeTrek
1
Zapis ... lub równoważnie . Czy możesz zrobić to teraz? Z=Xσ/2X=σ2Z
Glen_b
σ2/4χ2(1) ? Więc nic z wymyślnych, niepośrodkowanych elementów chi-kwadrat?
CodeTrek
Dopóki średnia wynosi , nie ma niecentralnych elementów chi-kwadrat; prostu wanilia skalowane rozkładu jako Glen_b wskazuje. 0 χ2
Dilip Sarwate

Odpowiedzi:

27

Aby zamknąć ten:

XN(0,σ2/4)X2σ2/4χ12X2=σ24χ12=QGamma(1/2,σ2/2)

z

E(Q)=σ24,Var(Q)=σ48
Alecos Papadopoulos
źródło
To jest źle. Jeśli to X - μXN(μ,σ2) alenieX-μXμσχ12 . DzieliszXprzez niewłaściwy czynnik. Zajrzyj tutaj:en.wikipedia.org/wiki/…Xμσ2X
Euler_Salter
@Euler_Salter Czy sprawdziłeś, jak zmienna jest zdefiniowana w pytaniu PO? X
Alecos Papadopoulos
Och, tęskniłem za tym! Czytaj za szybko! Przeprosiny
Euler_Salter
1
@Euler_Salter Również znormalizowana zmienna ma rozkład chi , en.wikipedia.org/wiki/Chi_distribution . Musisz go wyrównać, aby uzyskać kwadrat chi.
Alecos Papadopoulos