Znalezienie kowariancji portfela akcji

Tak więc moje pytanie brzmi następująco: mam zwroty z 3 różnych akcji AAPL, NKE i BBRY, robię z nich 4 portfele w następujący sposób:

moje portfele akcji

a pytanie wymaga ode mnie obliczenia współczynnika korelacji i kowariancji dla każdego portfela ...

Teraz wydaje mi się to trochę dziwne, ponieważ już poprosiłem mnie o obliczenie kowariancji i korelacji każdej pary akcji we wcześniejszym pytaniu. Jak mam to zrobić dla portfela z 3 akcjami?

portfolio-theory stock-market statistics asosnovsky
źródło

Wskazówka: Różnica polega na tym, że 1) portfele są nierównomiernie ważone między akcjami oraz 2) nie można po prostu zsumować wariancji, aby uzyskać całość. Trzeba także dodać kowariancje.

Regress Forward

C o v [P o r t f o l i o] = \sum_{i = 0}^{n} σ_{i}^{2} w_{i}^{2} + \sum_{i = 0}^{n} \sum_{k \neq i} w_{i} w_{k} σ_{i, k} σ_{i} σ_{k}

$Cov[Portfolio] = \sum_{i=0}^n \sigma_i^2w_i^2 + \sum_{i=0}^n\sum_{k\ne i} w_iw_k\sigma_{i,k}\sigma_i\sigma_k$

C o v [P o r t f o l i o] = \sum_{i = 0}^{3} σ_{n}^{2} w_{n}^{2} + 2 w_{1} w_{2} σ_{1, 2} σ_{1} σ_{2} + 2 w_{1} w_{3} σ_{1, 3} σ_{1} σ_{3} + 2 w_{2} w_{3} σ_{3, 2} σ_{3} σ_{2}

$Cov[Portfolio] = \sum_{i=0}^3 \sigma_n^2w_n^2 + 2w_1w_2\sigma_{1,2}\sigma_1\sigma_2+ 2w_1w_3\sigma_{1,3}\sigma_1\sigma_3+ 2w_2w_3\sigma_{3,2}\sigma_3\sigma_2$

Wygląda mi świetnie!

Regress Forward

Skąd mam uzyskać korelację?

asosnovsky

Korelację można znaleźć, jeśli znasz kowariancję. math.stackexchange.com/questions/186959/…

Regress Forward