Pytania oznaczone «portfolio-theory»

Jak wykorzystać rachunek Malliavina do rozwiązania optymalnej strategii handlowej w klasycznym problemie Mertona? W książce Duffiego „Dynamiczne wyceny aktywów” nakreśla „metodę Martingale'a” rozwiązywania stochastycznych problemów kontroli. Nie odtworzę tutaj całego konturu ani zapisu, ale...

Myślę, że CDF jest prawie naprawiony, więc FOSD (dominacja stochastyczna pierwszego rzędu) jest prawie niestochastyczna. Dlaczego ma w nazwie

Tak więc moje pytanie brzmi następująco: mam zwroty z 3 różnych akcji AAPL, NKE i BBRY, robię z nich 4 portfele w następujący sposób: a pytanie wymaga ode mnie obliczenia współczynnika korelacji i kowariancji dla każdego portfela ... Teraz wydaje mi się to trochę dziwne, ponieważ już poprosiłem...