Aby „zadać moje pytanie”, muszę najpierw rozwiązać model. Pominę kilka kroków, ale nadal nieuchronnie spowoduje to, że ten post będzie bardzo długi - więc jest to również test, aby sprawdzić, czy ta społeczność lubi takie pytania. Zanim zacznę, wyjaśniam, że może to wyglądać całkowicie jak...
Jak wykorzystać rachunek Malliavina do rozwiązania optymalnej strategii handlowej w klasycznym problemie Mertona? W książce Duffiego „Dynamiczne wyceny aktywów” nakreśla „metodę Martingale'a” rozwiązywania stochastycznych problemów kontroli. Nie odtworzę tutaj całego konturu ani zapisu, ale...
Literatura: Patrz Chang (1988) w części teoretycznej, a Achdou i in. (2015) odpowiednio dla części numerycznej. Model Rozważ następujący stochastyczny problem optymalnego wzrostu w notacji per capita. wszystko jest standardowe z wyjątkiem dz, który jest przyrost standardowego procesu...