Pytania oznaczone «stochastic-processes»

Zrozumienie budowy procesów stochastycznych

Widziałem procesy stochastyczne modelowane / konstruowane w następujący sposób. Rozważmy przestrzeń prawdopodobieństwa i niech S będzie (mierzalną) transformacją S : Ω → Ω , której używamy do modelowania ewolucji punktu próbki ω w czasie. Niech X będzie również losowym wektorem X : Ω → R n ....

Macierz przejścia: dyskretna -> czas ciągły

Muszę kod odpowiadający Tauchen (1986) (Python odpowiednik tego ), które wytwarza dyskretne aproksymację (1) w czasie procesu dyskretnych AR. Na przykład, jeśli ustawisz rozmiar siatki na 3, daje to wektor wydajności [A_1, A_2, A_3,] oraz macierz prawdopodobieństw przejścia A_11, A_12,...