Kiedy, jeśli kiedykolwiek, mediana statystyki jest wystarczającą statystyką?

21

Natknąłem się na uwagę w The Chemical Statistician, że mediana próbki może być często wyborem wystarczającej statystyki, ale poza oczywistym przypadkiem jednej lub dwóch obserwacji, w których jest równa średniej próbki, nie mogę wymyślić innej nietrywialnej i iid przypadek, w którym mediana próbki jest wystarczająca.

Xi'an
źródło
1
Czy chciałeś napisać „że mediana próbki może być często”?
Juho Kokkala
8
To interesujące pytanie; podwójny wykładniczy ma medianę dla estymatora ML jego parametru lokalizacji, ale nie jest wystarczający.
Glen_b

Odpowiedzi:

14

W przypadku, gdy poparcie rozkładu nie zależy od nieznanego parametru θ, możemy przywołać twierdzenie Pitmana-Koopmana (Fréchet-Darmois-) , a mianowicie, że gęstość obserwacji jest koniecznie wykładniczej postaci rodziny, aby stwierdzić, że ponieważ naturalna wystarczająca statystyka S = n i = 1 T ( x i ) jest również wystarczająca minimalna, to mediana powinna być funkcją S

exp{θT(x)ψ(θ)}h(x)
S=i=1nT(xi)
S , co jest niemożliwe: modyfikacja ekstremum w obserwacjach , n > 2 , modyfikuje S, ale nie modyfikuje mediany.x1,,xnn>2S

f(x|θ)=h(x)IAθ(x)τ(θ)
Aθf
i=1nIAθ(xi)
i=1nIAθ(xi)=IBθn(med(x1:n))
xn+1
IBθn+1(med(x1:n+1))=IBθn(med(x1:n))×IAθ(xn+1)
Xi'an
źródło
What is set Bθn?
3x89g2
It is the support of the median.
Xi'an