Co to jest izotropowa (sferyczna) macierz kowariancji?

10

Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić w prosty sposób, czym jest izotropowa macierz kowariancji? Nie mogę znaleźć niczego online.

test
źródło

Odpowiedzi:

18

Macierz kowariancji nazywa się izotropową lub sferyczną , jeśli jest proporcjonalna do macierzy tożsamości: tzn. Jest przekątna i wszystkie elementy na przekątnej są równe.do

do=λja,

Ta definicja nie zależy od układu współrzędnych; jeśli obrócimy układ współrzędnych za pomocą ortogonalnej macierzy obrotu , wówczas macierz kowariancji przekształci się w tzn. pozostanie taki sam.V.

V.doV.=V.λjaV.=V.V.λja=λja,

Intuicyjnie izotropowa macierz kowariancji odpowiada „sferycznej” chmurze danych. Kula pozostaje kulą po obrocie.

ameba
źródło
Co jeśli zmienne można obrócić, aby się do nich dostać? λjamacierz kowariancji?
Aksakal
@Aksakal Zobacz aktualizację.
ameba
+1. Ale co ciekawe, zupełnie inna definicja „izotropowy” odnosi się również dodoponieważ - jak zwykle w przypadku macierzy kowariancji - reprezentuje formę kwadratową na prawdziwej przestrzeni wektorowej. Ale w tym innym sensie jedyną izotropową macierzą kowariancji jest macierz zerowa!
whuber
@whuber Ciekawe! Nie pamiętam, że istnieje pojęcie „izotropowych” form kwadratowych. Ale czytając teraz definicję, czy żadna macierz kowariancji z co najmniej jedną zerową wartością własną nie byłaby w tym sensie „izotropowa”?
ameba
Masz rację - źle określiłem kwantyfikator. Z definicji izotropowa postać kwadratowa ma co najmniej jeden niezerowy wektor izotropowy (zamiast wszystkich wektorów będących izotropowymi).
whuber
0

Kowariancja jest tylko funkcją |x-x|. Można znaleźć definicję tam .

Edycja: przepraszam, że źle odczytałem, dla matrycy, poprawna odpowiedź to ameba.

mikrofon
źródło
1
Pytania dotyczą matrycy kowariancji . Oczywiście matryca może być postrzegana jako funkcja, ale myślę, że wymaga to nieco opracowania OP.
ameba