Czy ktoś może wyjaśnić, w jaki sposób sprawiają to logi, aby można było wykonać logiczne regresje, w których współczynniki są interpretowane jako zmiany procentowe?
regression
logarithm
mathematical-statistics
thewhitetie
źródło
źródło
Odpowiedzi:
Dla i blisko siebie zmiana procentowa przybliża różnicę .x2 x1 x2−x1x1 logx2−logx1
Dlaczego zmiana procentowa przybliża różnicę w dzienniku?
Pomysł z rachunku polega na tym, że można aproksymować gładką funkcję za pomocą linii. Przybliżenie liniowe to po prostu pierwsze dwa terminy z serii Taylora . Rozwinięcie Taylora pierwszego rzędu w wokół daje:log(x) x=1
Zatem dla w sąsiedztwie 1 możemy przybliżać za pomocą linii Poniżej znajduje się wykres i .x log(x) y=x−1 y=log(x) y=x−1
Przykład: .log(1.02)=.0198≈1.02−1
Rozważmy teraz dwie zmienne i takie, żex2 x1 x2x1≈1 x2x1−1=x2−x1x1
Zmiana procentowa jest liniowym przybliżeniem różnicy logarytmicznej!
Po co rejestrować różnice?
Często, gdy myślisz o złożeniu zmian procentowych, matematycznie czystszą koncepcją jest myślenie w kategoriach różnic logarytmicznych. W przypadku wielokrotnego mnożenia terminów często wygodniej jest pracować w dziennikach i zamiast tego dodawać terminy razem.
Gdzie są zmiany procentowe, a różnica logów NIE jest taka sama?
Jaka jest różnica logów w tym przypadku?
Jednym ze sposobów myślenia o tym jest to, że różnica w logach wynosząca 0,47 odpowiada kumulacji 47 różnych różnic logarytmicznych 0,01, co stanowi około 47 1% zmian, wszystkie razem wzięte.
Różnica logarytmiczna wynosząca 0,47 jest w przybliżeniu równoważna 47 różnym 1% wzrostom złożonym, lub nawet lepiej, 470 innym. 1% wzrostom wszystkim złożonym itp.
Kilka odpowiedzi tutaj uściśla ten pomysł.
źródło
Oto wersja dla manekinów ...
źródło
lim Δx --> 0
.). Czy możesz wyjaśnić, w jaki sposób oba są równoważne?źródło
Przyjmowanie logarytmów obu stron daje , co oznacza, że logarytmem stosunku inwestycji końcowej do inwestycji początkowej jest stale rosnąca stopa procentowa. Na podstawie tego wyniku widzimy, że logarytmiczne różnice w wynikach szeregów czasowych można interpretować jako ciągłe zwiększanie szybkości zmian . (Ta interpretacja jest również uzasadniona odpowiedzią aksakal , ale obecne dzieło daje ci inny sposób na jej spojrzenie.)r=lnI(∞)
źródło