Logarytm liczby to potęga, do której należy podnieść podstawę, aby uzyskać liczbę.
Powiedzmy, że mam pewne dane historyczne, np. Poprzednie ceny akcji, wahania cen biletów lotniczych, przeszłe dane finansowe firmy ... Teraz pojawia się ktoś (lub jakaś formuła) i mówi: „weźmy / wykorzystaj dziennik dystrybucji” i oto gdzie idę DLACZEGO ? Pytania: DLACZEGO przede wszystkim...
Czy szukam lepszego zachowania dla danej zmiennej niezależnej, czy też ograniczenia efektu wartości odstających, czy czegoś
Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV)...
Czy ktoś może wyjaśnić, w jaki sposób sprawiają to logi, aby można było wykonać logiczne regresje, w których współczynniki są interpretowane jako zmiany
Użytkownicy często mają pokusę, aby przełamać wartości osi w celu prezentacji danych o różnych rzędach wielkości na tym samym wykresie (patrz tutaj ). Chociaż może to być wygodne, nie zawsze jest to preferowany sposób wyświetlania danych (w najlepszym przypadku może być mylący). Jakie są...
Precyzja jest zdefiniowana jako: p = true positives / (true positives + false positives) Czy jest to prawidłowe, że, jak true positivesi false positivespodejście 0, precyzja zbliża 1? To samo pytanie do przypomnienia: r = true positives / (true positives + false negatives) Obecnie wdrażam...
Mam losową zmienną gdzie a jest rozkładem normalnym . Co mogę powiedzieć o i ? Przydatne byłoby również przybliżenie.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )X( a ) = log( )X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N.( μ , σ2))N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)mi( X)E(X)E(X)V.a r (
Studiuję statystyki i często spotykam formuły zawierające logi zawsze jestem zdezorientowany, jeśli powinienem interpretować to jako standardowe znaczenie log, tj. Podstawa 10, lub jeśli w statystyce log ogólnie przyjmuje się, że log naturalny ln. W szczególności studiuję estymację częstotliwości...
Zgodnie z tym artykułem wikipedii można przedstawić iloczyn prawdopodobieństwa x⋅yjako -log(x) - log(y)uczynienie obliczeń bardziej optymalnymi obliczeniowo. Ale jeśli spróbuję podać przykład, powiedz: p1 = 0.5 p2 = 0.5 p1 * p2 = 0.25 -log(p1) - log(p2) = 2 p3 = 0.1 p4 = 0.1 p3 * p4 =...
Rozważ losową zmienną gamma . Istnieją zgrabne wzory na średnią, wariancję i skośność:X∼Γ(α,θ)X∼Γ(α,θ)X\sim\Gamma(\alpha, \theta) E[X]Var[X]Skewness[X]=αθ=αθ2=1/α⋅E[X]2=2/α−−√E[X]=αθVar[X]=αθ2=1/α⋅E[X]2Skewness[X]=2/α\begin{align} \mathbb...
Im podążam za tutorialem tutaj: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/, aby lepiej zrozumieć PCA. Samouczek używa zestawu danych Iris i stosuje transformację dziennika przed PCA: Zauważ, że w poniższym kodzie stosujemy transformację logarytmiczną do zmiennych ciągłych,...
Czy ktoś ma pochodne tego, jak offset działa w modelach binarnych, takich jak probit i logit? W moim problemie okno kontrolne może mieć różną długość. Załóżmy, że pacjenci dostają zastrzyk profilaktyczny jako leczenie. Strzal zdarza się w różnych momentach, więc jeśli wynik jest binarnym...
Chciałbym wiedzieć, jak przekształcić wartości ujemne Log(), ponieważ mam dane heteroskedastyczne. Przeczytałem, że działa ze wzorem, Log(x+1)ale to nie działa z moją bazą danych i nadal otrzymuję NaN. Np. Dostaję ten komunikat ostrzegawczy (nie umieściłem całej bazy danych, ponieważ myślę, że...
Prawdopodobnie jest to bardzo podstawowe pytanie, ale wydaje mi się, że nie jestem w stanie znaleźć na to solidnej odpowiedzi. Mam nadzieję, że mogę. Obecnie czytam artykuły jako przygotowanie do pracy magisterskiej. Obecnie czytam artykuł, który bada związek między tweetami a funkcjami giełdy. W...
Często widzę, że autorzy oceniają model „logarytmicznej różnicy”, np log(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxtlog(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Zgadzam się, że właściwe jest odniesienie xtxtx_t do zmiany procentowej ytyty_t podczas...
Moja sytuacja to: Mam 1 zmienną ciągłą zależną i 1 ciągłą zmienną predykcyjną, którą przekształciłem logarytmicznie, aby znormalizować ich reszty dla prostej regresji liniowej. Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc dotyczącą powiązania tych zmienionych zmiennych z ich pierwotnym kontekstem. Chcę...
Używam quantreg pakiet do modelu regresji używając 99. percentyla moich wartości w zbiorze danych. W oparciu o porady z poprzedniego pytania dotyczącego przepełnienia stosu użyłem następującej struktury kodu. mod <- rq(y ~ log(x), data=df, tau=.99) pDF <- data.frame(x = seq(1,10000,...
Czy istnieje ogólna zasada określająca, czy należy obliczyć korelację Pearsona dla dwóch zmiennych losowych X i Y przed podjęciem ich transformacji logicznej, czy po niej? Czy istnieje procedura sprawdzania, która jest bardziej odpowiednia? Dają podobne, ale różne wartości, ponieważ transformacja...
Wiem, że widziałem to na dwa sposoby, więc czy istnieje różnica między nimi, a która z nich jest bardziej
Zakładać, że E [ log( X) ]E[log(X)]\text{E}[\log(X)] jest dane, czy mogę czerpać E [ X]E[X]\text{E}[X] w formacie zamkniętym?