Biorąc pod uwagę dwie wysoce skorelowane zmienne losowe i , Chciałbym ograniczyć prawdopodobieństwo różnicy przekracza pewną kwotę:
Załóż dla uproszczenia, że:
Współczynnik korelacji jest znany jako „wysoki”, powiedzmy:
są równe zeru:
(lub jeśli to łatwiej)
- (Jeśli to ułatwia, powiedzmy mają identyczną wariancję: )
Nie jestem pewien, jak wykonalne jest określenie różnicy, biorąc pod uwagę tylko powyższe informacje (na pewno nigdzie nie dotarłem). Świetne byłoby konkretne rozwiązanie (jeśli istnieje), obowiązkowe dodatkowe ograniczenia do nałożenia na dystrybucje lub po prostu porady dotyczące podejścia.
źródło