Dla rozkładu Gaussa o nieznanej średniej i wariancji wystarczające statystyki w standardowej postaci rodziny wykładniczej to . Mam rozkład, który ma , gdzie N jest trochę jak parametr projektowy. Czy istnieje odpowiedni znany rozkład dla tego rodzaju wystarczającego wektora statystyki? Potrzebuję próbek z tej dystrybucji, więc dla mnie bardzo ważne jest uzyskanie dokładnych próbek z tej dystrybucji. Wielkie dzięki.
10
Odpowiedzi:
Jeśli zaczniesz od „wystarczającej” statystyki , możesz zdefiniować nieskończoną liczbę rozkładów. Mianowicie, dla każdej mierzalnej funkcji względem dowolnej miary w przestrzeni próbkowania, jest gęstością z rodziny wykładniczej i dla każdego próbki id z tej gęstości, statystyki jest wystarczające. Na przykład dla dowolnej mierzalnej funkcji można zdefiniować gęstość przezT(x) h(⋅) dλ
Dlatego każda para definiuje wykładniczą rodzinę, co oznacza, że twoje pytanie nie ma odpowiedzi.(h,T)
źródło