Rozkład typu Gaussa z momentami wyższego rzędu

10

Dla rozkładu Gaussa o nieznanej średniej i wariancji wystarczające statystyki w standardowej postaci rodziny wykładniczej to . Mam rozkład, który ma , gdzie N jest trochę jak parametr projektowy. Czy istnieje odpowiedni znany rozkład dla tego rodzaju wystarczającego wektora statystyki? Potrzebuję próbek z tej dystrybucji, więc dla mnie bardzo ważne jest uzyskanie dokładnych próbek z tej dystrybucji. Wielkie dzięki.T(x)=(x,x2)T(x)=(x,x2,...,x2N)

YBE
źródło
Czy próbowałeś zintegrować, aby znaleźć log-normalizator?
Neil G
Nie jest jasne, czy mówisz o chwilach, czy o wystarczających statystykach
Henry,
@NeilG, mam log-normalizator, który jest dość skomplikowaną rzeczą, naprawdę zastanawiam się, czy istnieje znany rozkład z takimi wystarczającymi statystykami,
YBE
@Henry, mówię o wystarczających statystykach, w pewnym sensie próbowałem dokonać analogii do przypadku gaussowskiego, gdzie wystarczająca statystyka x odpowiada średniej, a x ^ 2 odpowiada momentowi wariancji / drugiego rzędu.
YBE
2
@MichaelChernick: Aby uzyskać wystarczającą statystykę, miarę przewoźnika i wsparcie, możesz zintegrować wsparcie w celu znalezienia log-normalizatora. Jeśli log-normalizator jest skończony, to myślę, że rodzina istnieje. Zrobił to i pyta, czy ta rodzina ma imię.
Neil G

Odpowiedzi:

4

Jeśli zaczniesz od „wystarczającej” statystyki , możesz zdefiniować nieskończoną liczbę rozkładów. Mianowicie, dla każdej mierzalnej funkcji względem dowolnej miary w przestrzeni próbkowania, jest gęstością z rodziny wykładniczej i dla każdego próbki id z tej gęstości, statystyki jest wystarczające. Na przykład dla dowolnej mierzalnej funkcji można zdefiniować gęstość przez T(x)h()dλ

f(x|θ)=exp{θT(x)τ(θ)}h(x)
n(x1,,xn)
i=1nT(xi)
h
h(x)exp{(xμ)2/σ2}/Rh(y)exp{(yμ)2/σ2}dλ(y)
co oznacza, że jest również wystarczające dla tego rozkładu.T(x)=(x,x2)

Dlatego każda para definiuje wykładniczą rodzinę, co oznacza, że ​​twoje pytanie nie ma odpowiedzi.(h,T)

Xi'an
źródło