Różne podręczniki przytaczają różne warunki istnienia matrycy informacyjnej Fishera. Kilka takich warunków wymieniono poniżej, z których każdy pojawia się w niektórych, ale nie we wszystkich, definicjach „matrycy informacji Fishera”.
- Czy istnieje standardowy, minimalny zestaw warunków?
- Z 5 poniższych warunków, które można usunąć?
- Jeśli można spełnić jeden z warunków, dlaczego według niego został on uwzględniony?
- Jeśli jeden z warunków nie może zostać usunięty, czy oznacza to, że te podręczniki, które go nie określiły, podały błędną, a przynajmniej niepełną definicję?
- Zacks, Teoria wnioskowania statystycznego (1971), s. 1. 194.
Macierz jest pozytywnie określona dla wszystkich θ ∈ Θ .- Schervish, Theory of Statistics (1997, corr. 2nd druk), Definition 2.78, str. 111
Zestaw jest taki sam dla wszystkich θ .- Borovkov, Mathematical Statistics (1998). p. 147
są stale różnicowalne wrt θ i .- Borovkov, Mathematical Statistics (1998). p. 147
jest ciągły i odwracalny.- Gourieroux i Monfort, Statystyka i modele ekonometryczne, tom I (1995). Definicja (a), s. 81–82
exist
Dla porównania, oto pełna lista warunków w Lehman & Cassella. Theory of Point Estimation (1998). p. 124 :
- jest interwałem otwartym (skończonym, nieskończonym lub częściowo nieskończonym)
A oto pełna lista warunków w Barra, Notions fondamentales de statistique mathematique (1971). Definicja 1, str. 35 :
źródło