W Wykładzie 20 kursu Mikroekonomii MIT zaproponowano sytuację, w której zakład 50/50 spowoduje albo utratę 100 $, albo zysk 125 $ przy początkowym bogactwie 100 $ . Stwierdzono, że ktoś byłby skłonny ubezpieczyć się na $ 43.75 (różnica między $ 100 a $ 56.25). Jaka jest intuicja? Z góry...
Pozwolić AAAbyć zbiorem możliwych stanów świata lub możliwych preferencji, jakie może mieć dana osoba. PozwolićG(A)G(A)G(A) być zbiorem „hazardów” lub „loterii”, tj. zbiorem rozkładów prawdopodobieństwa AAA. Wtedy każda osoba miałaby preferowany porządek stanów wAAA, a także preferowane zamawianie...
\newcommand{\E}{\mathbb{E}} Przedmowa To pytanie jest związane z tym pytaniem o elastyczność substytucji międzyokresowej i tym z definicją absolutnej awersji do ryzyka . (Jest to powiązane z drugim, o ile definicja względnej awersji do ryzyka może być motywowana ilością, która rozwiązuje...
W obszarach takich jak wycena ubezpieczenia i analiza polityki rządu często konieczne jest przypisanie życiu ludzkiemu kwoty pieniężnej w celu porównania z innymi kwotami pieniężnymi. Tak więc ekonomiści mają miarę zwaną statystyczną wartością życia, która w pewnym sensie określa ilościowo, jak...
Pytanie: Rozważ osobę o stałej względnej niechęci do ryzyka .ppp (a) Załóżmy, że dana osoba ma bogate i twarze hazard, w którym wygrywa lub przegrywa X równych prawdopodobieństw. Oblicz kwotę, jaką zapłaciłby, aby uniknąć hazardu, dla różnych wartości p (powiedzmy, między 0,5 a 40 ) i dla...