Najmniejsza wartość własna bez odwrotności

11

Załóżmy, że jest symetryczną, dodatnią określoną macierzą. A jest na tyle duże, że rozwiązanie A x = b jest drogie .ARn×nAAx=b

Czy istnieje iteracyjny algorytm znajdowania najmniejszej wartości własnej , który nie obejmuje odwracania A w każdej iteracji?AA

To znaczy, musiałbym użyć algorytmu iteracyjnego, takiego jak sprzężone gradienty, aby rozwiązać , więc wielokrotne stosowanie A - 1 wydaje się kosztowną „wewnętrzną pętlą”. Potrzebuję tylko jednego wektora własnego.Ax=bA1

Dzięki!

Justin Solomon
źródło
1
Czy próbowałeś już użyć rozkładu Cholesky'ego? Trzeba by było dodać do L L T, gdzie L jest macierzą trójkątną. Kiedy już otrzymasz faktoryzację (robisz to tylko raz), możesz użyć jej w każdej iteracji, aby bardzo szybko rozwiązać system, zastępując go w przód i w tył. ALLTL
Juan M. Bello-Rivas
Czy rzadka matryca?
Tolga Birdal
A
Jeśli używasz eigsmatlaba lub oktawy, użyj -routine. Jest to metoda iteracyjna. Istnieją opcje określające, która wartość własna ma być pożądana, np. Najmniejsza rzeczywista .
sebastian_g
AA

Odpowiedzi:

13
  1. λmaxAeigs('lm')

  2. λ^maxM=AλmaxIeigs('lm')

  3. λ^max+λmax=λmin(A)

  4. Znajdź swój wektor własny , rozwiązując .v(AλminI)v=0

GoHokies
źródło