Jeśli jest wykładniczo rozłożone z parametrem i są wzajemnie niezależne, to czego oczekujemyλ X i
pod względem i i ewentualnie innych stałych?λ
Uwaga: to pytanie ma matematyczną odpowiedź na /math//q/12068/4051 . Czytelnicy też na to spojrzą.
Jeśli jest wykładniczo rozłożone z parametrem i są wzajemnie niezależne, to czego oczekujemyλ X i
pod względem i i ewentualnie innych stałych?λ
Uwaga: to pytanie ma matematyczną odpowiedź na /math//q/12068/4051 . Czytelnicy też na to spojrzą.
Odpowiedzi:
Jeśli , to (pod niezależnością), , więc jest rozproszone w gamma (patrz wikipedia ). Potrzebujemy tylko . Ponieważ , wiemy, że . Dlatego ( oczekiwanie i wariancja rozkładu gamma można znaleźć na Wikipedii ).y = ∑ x i ∼ G a m m a ( n , 1 / λ ) y E [ y 2 ] V a r [ y ] = E [ y 2 ] - E [ y ] 2 E [ y 2 ] = V a r [xi∼Exp(λ) y=∑xi∼Gamma(n,1/λ) y E[y2] Var[y]=E[y2]−E[y]2 E [ y 2 ] = n / λ 2 + n 2 / λ 2 = n ( 1 + n ) / λ 2E[y2]=Var[y]+E[y]2 E[y2]=n/λ2+n2/λ2=n(1+n)/λ2
źródło
Powyższa odpowiedź jest bardzo ładna i całkowicie odpowiada na pytanie, ale zamiast tego przedstawię ogólną formułę oczekiwanego kwadratu sumy i zastosuję ją do konkretnego przykładu wymienionego tutaj.
Dla dowolnego zestawu stałych jest faktema1,...,an
dotyczy to właściwości Distributionive i staje się jasne, gdy weźmiesz pod uwagę to, co robisz, obliczając ręcznie .(a1+...+an)⋅(a1+...+an)
Dlatego dla próbki zmiennych losowych , niezależnie od rozkładów,X1,...,Xn
pod warunkiem, że te oczekiwania istnieją.
W przykładzie z problemu są zmiennymi losowymi iid , co mówi nam, że i dla każdego . Niezależnie, dla mamyX1,...,Xn exponential(λ) E(Xi)=1/λ var(Xi)=1/λ2 i i≠j
W sumie jest tych terminów. Kiedy , mamyn2−n i=j
w sumie jest tych terminów. Dlatego przy użyciu powyższego wzorun
jest twoja odpowiedź.
źródło
Problem ten jest tylko szczególnym przypadkiem znacznie bardziej ogólnego problemu „momentów momentów”, które są zwykle definiowane w kategoriach notacji sumy mocy. W szczególności w notacji sumy mocy:
Następnie, niezależnie od dystrybucji , oryginalny plakat szuka (pod warunkiem, że istnieją chwile). Ponieważ operator oczekiwań to dopiero pierwszy nieprzetworzony moment, rozwiązanie podano w oprogramowaniu mathStatica przez:E[s21]
[„___ToRaw” oznacza, że chcemy, aby rozwiązanie zostało przedstawione w kategoriach nieprzetworzonych momentów populacji (zamiast powiedzieć momenty centralne lub kumulanty). ]
Na koniec, jeśli ~ wykładniczy ( ) z pdf :λ f ( x )X λ f(x)
następnie możemy zastąpić momenty w ogólnym rozwiązaniu rzeczywistymi wartościami wykładniczej zmiennej losowej, takimi jak:μi
sol
Wszystko gotowe.
PS Powodem, dla którego inne zamieszczone tutaj rozwiązania dają odpowiedź z w mianowniku, a nie w liczniku, jest oczywiście to, że używają innej parametryzacji rozkładu wykładniczego. Ponieważ OP nie określił, której wersji używa, postanowiłem użyć standardowej definicji podręcznika teorii dystrybucji Johnson Kotz i in.… Tylko po to, żeby to zrównoważyć :)λ2
źródło