Intuicyjne przykłady ważnego próbkowania

12

Moje wykształcenie to informatyka. Jestem całkiem nowy w metodach próbkowania Monte Carlo i chociaż rozumiem matematykę, trudno mi znaleźć intuicyjne przykłady ważnego próbkowania. Dokładniej, czy ktoś mógłby podać przykłady:

  1. oryginalny rozkład, z którego nie można próbkować, ale można go oszacować
  2. rozkład ważności, z którego można pobrać próbki i odpowiedni dla tego pierwotnego rozkładu.
James
źródło

Odpowiedzi:

12

Załóżmy, że chcesz zasymulować średnią standardowego rozkładu normalnego, który jest obcięty do przedziału jednostkowego .[0,1]

Nieefektywnym sposobem byłoby pobieranie remisów z , ale remisy należy przeprowadzać tylko w [0,1]. Następnie obliczasz średnią, korzystając tylko z przechowywanych danych.N(0,1)

Bardziej efektywnym sposobem byłoby wyciągnięcie z i obliczenie wag ważności, które można wykorzystać do obliczenia średniej ważonej.U(0,1)

Dimitriy V. Masterov
źródło