Pytania oznaczone «neweywest»

Porównanie Newey-West (1987) i Hansen-Hodrick (1980)

Pytanie: Jakie są główne różnice i podobieństwa między stosowaniem standardowych błędów Newey-West (1987) a Hansen-Hodrick (1980)? W jakich sytuacjach należy preferować jedną z nich? Uwagi: Wiem, jak działa każda z tych procedur dostosowawczych; jednak nie znalazłem jeszcze żadnego dokumentu,...

vcovHC, vcovHAC, NeweyWest - jakiej funkcji użyć?

Próbuję zaktualizować mój model oparty na lm (), aby uzyskać poprawne standardowe błędy i testy. Jestem naprawdę zdezorientowany, której matrycy VC użyć. Do sandwichoferty pakietowe vcovHC, vcovHACi NeweyWest. Podczas gdy te pierwsze uwzględniają tylko heteroskedastyczność, drugie dwa uwzględniają...