Moje aktualne pytania znajdują się w dwóch ostatnich akapitach, ale motywuję je: Jeśli próbuję oszacować średnią zmiennej losowej, która podąża za rozkładem normalnym ze znaną wariancją, przeczytałem, że umieszczenie munduru przed średnią skutkuje rozkładem tylnym, który jest proporcjonalny do...
Czytałem o oszacowaniu maksymalnego prawdopodobieństwa i oszacowaniu maksymalnego a posteriori i jak dotąd spotkałem się z konkretnymi przykładami tylko z oszacowaniem maksymalnego prawdopodobieństwa. Znalazłem kilka abstrakcyjnych przykładów maksymalnego oszacowania a posteriori, ale nic...
(To pytanie jest inspirowana przez tego komentarza z Xi'an ). Dobrze wiadomo, że jeśli poprzednia dystrybucja jest właściwa, a prawdopodobieństwo jest dobrze określone, to rozkład tylny jest poprawne prawie na pewno.π(θ)π(θ)\pi(\theta)L(θ|x)L(θ|x)L(\theta |
Jestem zdezorientowany, jak ocenić tylny rozkład predykcyjny dla regresji liniowej Bayesa, pomijając podstawowy przypadek opisany tutaj na stronie 3, i skopiowałem poniżej. p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int p(\tilde y \mid \beta, \sigma^2) p(\beta,...
Czy stan (w szczególności rstan) ma wbudowane funkcje generowania predykcyjnych rozkładów bocznych? Nie jest trudno wygenerować rozkład ze stanu dopasowania, ale wolałbym nie wymyślać koła na