Chciałbym wiedzieć, czy istnieje baza danych, w której znajduje się wartość zagrożona przez banki komercyjne.
Poza tym, jeśli istnieje związek między ratingiem agencji (jak S&P, Fitch itp.) A VaR banków. I gdzie mogę znaleźć odniesienia do tego.
Ograniczam się do ratingu kredytowego tylko dla banków.
Istnieją różne rozwiązania, pogrubione są moje preferowane.
Aby mieć tylko pomysł na temat pojedynczych banków, zarejestruj bezpłatne konto użytkownika w agencjach ratingowych jako S&P, Fitch, Moody's i wpisz bank odsetek. W niektórych przypadkach dostępna jest również historia. (to rozwiązanie jest tylko dla banku i powolne)
Baza danych Compuststat przez Wharton (subskrypcja WRDS), nie za darmo. Tylko historyczne oceny S&P, ale z kompletną bazą danych po wstawieniu odpowiednich znaczników zainteresowania. Pobierz przez Internet lub za pomocą zewnętrznego oprogramowania R, Matlab itp.
Bankscope (nowy bank Orbis), nie za darmo przez Internet lub subskrypcję WRDS. Oceny Fitch, ale nie można ich zapisać do pliku z powodu ograniczeń (tylko ręcznie). Baza danych i dane historyczne bardzo zasmakowane przez użytkowników.
Thomson jeden bankier, nie za darmo. Pełny przegląd ocen można zobaczyć bank dla banku z widokiem historycznym. Nie można jednak uzyskać zbiorczej oceny historycznej wszystkich banków za jednym razem. Powoli, ale kompletnie.
Innymi bazami danych mogą być Datastream (nie darmowe i częściowo historyczne), Bloomberg (aktualne i historyczne dane ratingowe, ale jedna firma na raz).
Są też inne bazy danych, ale po kilku badaniach udało mi się je zdobyć.
Rozumiem, że wszystkie zaawansowane podejścia banki ujawniają swoją kwartalną VaR w ramach ujawnienia ryzyka rynkowego zgodnie z Bazyleą II.5.
Nie znam żadnych baz danych tych danych, ale możesz je pobrać samodzielnie. Przykłady: Citibank JP Morgan
Banki te ujawniają codziennie, ale niektóre ( BB&T ) ujawniają kwartalnie.