Założenie maksymalizacji zysku implikuje
Okej, więc to tylko mówi, że jeśli agent maksymalizuje użyteczność / racjonalność, to jeśli nie wybierze pakietu ściśle preferowanego w stosunku do swojego pakietu, nie może to być przystępne cenowo.
Dlaczego więc należy powiedzieć lokalne założenie o braku nasycenia?
Dlaczego nie jest to po prostu automatyczne z założenia maksymalizacji zysku? Jeśli wiemy, że , czy nie jest oczywiste, że i tak
źródło
Ok, myślę, że mógłbym teraz zrozumieć, dlaczego brak powiązań lokalnych jest ważny dla dążenia do optymalnej alokacji rynku pareto. Rozważ następujący obraz, w którym wszystkie koła przedstawiają możliwe przydziały, a ich pozycja na wykresie przedstawia użyteczność otrzymaną przez każdą osobę na prostym rynku dwuosobowym:
W tym przypadku X, Y, Z i D dają osobie 1 to samo narzędzie. W takiej sytuacji wszystkie X, Y i Z są możliwymi równowagami, biorąc pod uwagę pełne rynki i zachowanie przy ustalaniu cen, nawet jeśli nie są optymalne pareto.
W sytuacji braku lokalnego tolerancji taka sytuacja nie mogła istnieć, dlatego zapewniona jest optymalna równowaga pareto.
Słaba optymalność pareto nie wymaga lokalnego braku nasycenia.
źródło