W teorii ekonomicznej wiemy, że za pomocą rachunku różniczkowego, Lemmy Hotellings i Lemma Shepparda możemy uzyskać funkcję podaży danej firmy, a pod względem jej funkcji Zysk. Czy na podstawie danych o kosztach danej firmy możemy faktycznie uzyskać dokładne oszacowanie jej funkcji zysku i funkcji...
Dane ekonomiczne to bardzo szeroka koncepcja. Może zawierać dyskretne zbiory danych relacji preferencji, a także obszerne dane szeregów czasowych. Ważne jest jednak, aby teorie były testowane na podstawie danych, a im wcześniej dzieje się to przy opracowywaniu modelu ekonomicznego lub nowej...
Zwykle, gdy wykonujemy oszacowanie różnicy różnic, robimy to w postaci zredukowanej OLS w następujący sposób: Yi t= α A ft e rt+ γT.r e a t m e n tja+ δA ft e r ∗ Tr e a t m e n tja , t+ Xi tβ+ ϵja , tYjat=αZAfatmirt+γT.rmizatmmintja+δZAfatmir∗T.rmizatmmintja,t+Xjatβ+ϵja,t Y_{it}=\alpha...
W oszacowaniach ekonomicznego zwrotu do nauki z nowej próbki bliźniaków autorstwa Orleya Ashenfeltera i Alana Kruegera poprawiają błąd próbkowania za pomocą IV. Twierdzą, że ich wyniki oznaczają większy wpływ wykształcenia na zarobki niż to, co stwierdzono wcześniej. Każdy respondent ma bliźniaka....
Obecnie piszę pracę magisterską, w której stosuję wielomianową regresję logitową z efektem interakcji. Model, którego używam, jest $$ P (y = j) = exp (xb_j) / (1 + pexp (xb_h)) $$ gdzie $$ xb_j = x_1b_ {ij} + x_2b_ {2j} + x_1x_2b_ {3j} + XB + $$ $ x_1 $ i $ x_2 $ są zmiennymi obojętnymi ($...
Ponieważ musimy uwzględnić „endogeniczność” między ceną a ilością przy obliczaniu elastyczności ceny, a ponieważ regresja liniowa nie jest w stanie poradzić sobie ze zjawiskiem endogeniczności, jeśli celem modelu jest znalezienie przyczynowości, zastosowano regresję zmiennej instrumentalnej....
I Aby ocenić parametry pomocą MLE. Załóżmy, że błędy ϵ t są skorelowane szeregowo, to jak wybrałbym funkcję prawdopodobieństwa?zat= at - 1+ θ + ϵtat=at−1+θ+ϵta_t =