Używam dekompozycji Cholesky'ego do symulacji skorelowanych zmiennych losowych na podstawie macierzy korelacji. Chodzi o to, że wynik nigdy nie odtwarza struktury korelacji, jaka jest podana. Oto mały przykład w Pythonie ilustrujący sytuację. import numpy as np n_obs = 10000 means = [1, 2,...
Chciałbym narysować próbkę . Wikipedia sugeruje albo stosując Cholesky'iego lub Eigendecomposition , tj i x ∼N( 0 , Σ )x∼N.(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ =D1DT1Σ=D1re1T. \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ = Q Λ QT.Σ=QΛQT. \mathbf{\Sigma} =...
Oszacowałem próbkę macierzy kowariancji próbki i otrzymałem macierz symetryczną. Z C , to proszę utworzyć n -variate normalnego rozproszonego rn a zatem potrzebny jest rozkład Cholesky'iego z C . Co powinienem zrobić, jeśli C nie jest pozytywnie
Moje pytanie dotyczy techniki obliczeniowej wykorzystywanej w geoR:::.negloglik.GRFlub geoR:::solve.geoR. W liniowym modelu mieszanym: gdzie i to odpowiednio efekty stałe i losowe. Ponadtoβ b Σ = cov ( Y )Y=Xβ+Zb+eY=Xβ+Zb+e Y=X\beta+Zb+e ββ\betabbbΣ=cov(Y)Σ=cov(Y)\Sigma=\text{cov}(Y) Podczas...