Zgodnie z tym bardzo interesującym artykułem w magazynie Quanta: „Długo poszukiwany dowód, znaleziony i prawie zagubiony” - udowodniono, że biorąc pod uwagę wektor posiadający wielowymiarowy Rozkład Gaussa i podane przedziały wyśrodkowane wokół średnich odpowiednich składników , a...
Interesuje mnie, jak można obliczyć kwantyl rozkładu wielowymiarowego. Na rysunkach narysowałem 5% i 95% kwantyli danego rozkładu jednowymiarowego normalnego (po lewej). Dla właściwego wielowymiarowego rozkładu normalnego wyobrażam sobie, że analog byłby izoliną otaczającą podstawę funkcji...
Kontekst Wielowymiarowy gaussowski pojawia się często w uczeniu maszynowym, a następujące wyniki są używane w wielu książkach i kursach ML bez pochodnych. Biorąc pod uwagę dane w postaci macierzy o wymiarach , jeżeli założymy, że dane są zgodne ze zmiennym rozkładem Gaussa zmiennym o...
Oszacowałem próbkę macierzy kowariancji próbki i otrzymałem macierz symetryczną. Z C , to proszę utworzyć n -variate normalnego rozproszonego rn a zatem potrzebny jest rozkład Cholesky'iego z C . Co powinienem zrobić, jeśli C nie jest pozytywnie
Obecnie próbuje symulować wartościami -wymiarowej zmiennej losowej , który ma wielowymiarowego rozkładu normalnego o średniej wektor i macierzy kowariancji .X μ = ( μ 1 , . . . , Μ N ) T SNNNXXXμ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS Mam nadzieję, że do korzystania z procedury...
W komentarzach po tej mojej odpowiedzi na powiązane pytanie Użytkownicy ssdecontrol i Glen_b zapytali, czy wspólna normalność i Y jest konieczna do zapewnienia normalności sumy X + Y ? Ta wspólna normalność jest wystarczająca, jest oczywiście dobrze znana. To dodatkowe pytanie nie zostało tam...
Chciałbym efektywnie rysować próbki z zastrzeżeniem, że .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =