Dla normalnie rozłożonych danych odchylenie standardowe i mediana odchylenia bezwzględnego MAD są powiązane przez:σσ\sigmaMADMAD\text{MAD} σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,\sigma=\Phi^{-1}(3/4)\cdot \text{MAD}\approx1.4826\cdot\text{MAD}, gdzie jest funkcją skumulowanego...
Jest to kontynuacja, ale także inne pytanie w stosunku do mojego poprzedniego . Czytałem na Wikipedii, że „ Estymator bezstronny minimalizuje ryzyko związane z funkcją utraty absolutnego odchylenia, jak zaobserwował Laplace ”. Jednak moje wyniki symulacji Monte Carlo nie potwierdzają tego...
Pracuję na mocno wypaczonych danych, więc używam mediany zamiast środka do podsumowania głównej tendencji. Chciałbym mieć miary dyspersji Choć często widzę ludzi raportowania średnią odchylenie standardowe±±\pm lub mediany kwartyle±±\pm podsumowanie tendencji centralnej, to jest ok zgłosić mediana...
Czytałem dyskusję w Hacker News na temat stosowania standardowego odchylenia w przeciwieństwie do innych wskaźników, takich jak średnie bezwzględne odchylenie. A więc, jeśli mielibyśmy przestrzegać zasady maksymalnej entropii, z jakiego rodzaju rozkładu korzystalibyśmy, gdybyśmy tylko znali średnią...