matematyczne badanie strategii optymalnego podejmowania decyzji między opcjami obejmującymi różne ryzyka lub oczekiwania dotyczące zysku lub straty w zależności od wyniku.
To jest pytanie, które zadałem na temat kognitywistyki beta, na które nigdy nie znalazłem odpowiedzi. Nie wiem, jaka powinna być polityka migracji / repostingu pytań (może warto omówić to w meta?), Ale mam nadzieję, że uzyska więcej odpowiedzi (tj. Przynajmniej jedną;)) tutaj. Szukam listy...
PYTANIE: Jakie są główne lub systematyczne zastosowania matematyki po latach 60. w mikroekonomii? Na przykład pod koniec XIX wieku Fisher po raz pierwszy wykorzystał matematyczne idee Gibbsa do skonstruowania współczesnej teorii użyteczności. W XX wieku Mas-Colell włączył idee topologiczne do...
Słyszałem, że ostatnio jest wiele pracy, która stosuje preferencje Epsteina-Zina. Strona Wikipedii nie wydaje się być pełna. Dlaczego preferencje Epsteina-Zina są ważne? Czym różni się użyteczność rekurencyjna od innych modeli preferencji? Co przechwytują, czego inaczej nie można uchwycić? Jakie...
Jest całkiem jasne, że oczekiwany zwrot z losu na loterię wynosi mniej niż 1. Myślę jednak, że nadal można argumentować, że kupowanie losów jest nadal racjonalną ekonomicznie decyzją konsumentów. Istnieje kilka argumentów: Konsument nie tylko kupuje oczekiwaną wypłatę, ale kupuje „marzenie”....
Wydaje się, że ograniczone modele racjonalności koncentrują się na wyjaśnieniu określonej psychologicznej stronniczości w bardzo konkretny sposób. W szczególności wydaje się, że zgodnie z najnowszym stanem wiedzy jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Występowanie efektów kadrowania sprawia, że...
W innym pytaniu paradoks Machina jest wymieniony jako możliwy kontrprzykład na oczekiwany model użytkowy: Dodając do listy paradoksów, rozważ paradoks Machiny. Jest to opisane w teorii mikroekonomicznej Mas-Colella, Whinstona i Greena. Osoba woli podróż do Paryża od oglądania programu...
Załóżmy, że ΩΩ\Omega jest zbiorem wzajemnie wykluczających się wyników dyskretnej zmiennej losowej, a fff to funkcja użyteczności, w której 0<f(ω)≤10<f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1 , ∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 itd. Gdy fff jest równomiernie rozłożone ΩΩ\Omega i fff jest funkcją...
Załóżmy, że zbiór wyników można uszeregować w następującej kolejności: 1 \ succ 2 \ succsim \ cdots \ succsim N . Ponadto załóżmy, że osoba podejmująca decyzje ma pierwszeństwo przed loteriami nad tymi wynikami. Załóżmy, że preferencja w stosunku do loterii jest racjonalna, ciągła, ale...
Weź następującą definicję ciągłości. Relacja preferencji nad przestrzenią loterii L jest ciągła, jeśli dla dowolnego L, L ', L' '\ in \ mathcal L , zbiory S_1 = \ {\ alpha \ in [0,1]: \ alpha L + (1- \ alpha) L '\ succsim L' '\} i S_2 = \ {\ alpha \ in [0,1]: L' '\ succsim \ alpha L + (1- \...
Rozważ ustawienie Anscombe-Aumann i załóż, że relacja preferencji spełnia wszystkie oryginalne aksjomaty Anscombe-Aumanna (racjonalność, ciągłość, niezależność i monotoniczność). Jeśli ograniczymy uwagę do czystych wyścigów konnych (tzn. Działają bez obiektywnej niepewności), model Anscombe-Aumann...
Próbowałem przeczytać i zrozumieć dowód Savage'a na subiektywną reprezentację użyteczności, jest to zbyt skomplikowane. Czy ktoś jest świadomy krótszego / bardziej eleganckiego dowodu na to? Nie ma problemu, jeśli założymy skończony zestaw cen. Oryginał znajduje się w Savage, LJ 1954. Podstawy...
Czytając artykuł w Wikipedii o dyskontowaniu hiperbolicznym , przeczytałem, że napisano, że dyskontowanie hiperboliczne wywołało dziwne konsekwencje: Należy jednak pamiętać, że niespójność czasowa tego zachowania ma pewne dość przewrotne konsekwencje. Czy tylko ludzie dokonują wyborów, których...
Po przeczytaniu „Myślenia szybko i powoli” i pół dnia wyszukiwania w Internecie na ten temat, teraz mogę zadać to pytanie tutaj. Teoria perspektyw wydaje się przypisywać wartość jedynie zmianom zamożności. Punkt odniesienia w bogactwie służy jedynie do obliczenia zmiany bogactwa. Zmiana jest...
Biorąc pod uwagę normalny poprzedni ze średnią i wariancję σ 2 0 oraz normalne prawdopodobieństwo ze znaną wariancją σ 2 , tylny Bayesa, po zaobserwowaniu n iid sygnałów x 1 , … , x n , jest również rozkładem normalnym ze średnią ( μ 0μ0μ0\mu_0σ2)0σ02\sigma_0^2σ2)σ2\sigma^2nnnx1, … ,...
Myślę, że CDF jest prawie naprawiony, więc FOSD (dominacja stochastyczna pierwszego rzędu) jest prawie niestochastyczna. Dlaczego ma w nazwie
Zastanawiam się, czy ktokolwiek przyjrzał się, jak krzywe obojętności ludzi mogą się zmieniać, czy to systematycznie z powodu eksperymentalnych manipulacji, czy też zmieniają się z powodu hałasu. Pomyślałem o tym z powodu przeprowadzonego przeze mnie badania, w którym dostałem naruszenia...
Odkryłem twierdzenie Afriata na temat możliwej racjonalizacji danego zestawu danych dotyczących obserwacji popytu i chciałbym prosić o pomoc w zrozumieniu, jak obliczać liczby Afriata w praktyce, ponieważ nie mogę znaleźć sposobu na ich obliczenie. Algorytm Varian jest następujący: Pierwszy krok...