Ostatnio natknąłem się na kilka artykułów i zasobów internetowych, które wspominają o przyczynowości Grangera . Krótkie przeglądanie odpowiedniego artykułu z Wikipedii wywarło na mnie wrażenie, że termin ten odnosi się do przyczynowości w kontekście szeregów czasowych (lub, bardziej ogólnie,...
Staram się kształcić na temat przyczynowości Granger. Przeczytałem posty na tej stronie i kilka dobrych artykułów online. Natknąłem się również na bardzo pomocne narzędzie, Bivariate Granger Causality - darmowy kalkulator statystyczny , który umożliwia wprowadzanie szeregów czasowych i obliczanie...
Rozumiem przyczynowość stosowaną w mikroekonomii (w szczególności projektowanie nieciągłości IV lub regresji), a także przyczynowość Grangera stosowaną w ekonometrii szeregów czasowych. Jak powiązać jedno z drugim? Na przykład widziałem, że oba dane są stosowane do danych panelowych (powiedzmy , )....
Załóżmy, że rozważam kilka niezależnych zmiennych w celu ewentualnego włączenia do opracowywanego modelu ARIMAX. Przed dopasowaniem różnych zmiennych chciałbym odfiltrować zmienne wykazujące odwrotną przyczynowość za pomocą testu Grangera (używam granger.testfunkcji z MSBVARpakietu w R, chociaż...