Jestem bardzo zdezorientowany, czy uzasadnione jest włączenie opóźnionej zmiennej zależnej do modelu regresji. Zasadniczo myślę, że jeśli ten model skupia się na związku między zmianą Y i innymi zmiennymi niezależnymi, to dodanie opóźnionej zmiennej zależnej po prawej stronie może zagwarantować, że...
Jestem nowy na stronie i całkiem nowy w statystykach. R. Pracuję nad projektem dla college'u w celu znalezienia korelacji między poziomem opadów deszczu i przepływu wody w rzekach. Po udowodnieniu korelacji chcę ją przewidzieć / przewidzieć. Dane Mam zestaw danych z kilku lat (pobieranych co 5...
Dane, które chcemy wykorzystać jako zmienną zależną, wyglądają tak (są to dane zliczające). Obawiamy się, że skoro ma ona składową cykliczną i strukturę trendu, regresja okazuje się w jakiś sposób stronnicza. W razie potrzeby zastosujemy ujemną regresję dwumianową. Dane to zrównoważony panel,...
Podczas modelowania szeregów czasowych można (1) modelować strukturę korelacyjną terminów błędów, ponieważ np. Proces AR (1) (2) obejmuje zmienną zależną opóźnioną jako zmienną objaśniającą (po prawej stronie) Rozumiem, że są to czasem istotne powody, dla których warto (2). Jakie są jednak...
Rozważ następujący wykres: Czerwona linia (lewa oś) opisuje wolumen obrotu pewnymi akcjami. Niebieska linia (prawa oś) opisuje głośność wiadomości na Twitterze dla tego towaru. Na przykład 9 maja (05-09) dokonano około 1.100 milionów transakcji i 4.000 tweetów. Chciałbym obliczyć, czy istnieje...
Próbujemy stworzyć automatycznie skorelowane wartości losowe, które zostaną wykorzystane jako szeregi czasowe. Nie mamy żadnych danych, do których się odwołujemy, a po prostu chcemy stworzyć wektor od zera. Z jednej strony potrzebujemy oczywiście losowego procesu z rozkładem i jego SD. Z drugiej...
Załóżmy, że rozważam kilka niezależnych zmiennych w celu ewentualnego włączenia do opracowywanego modelu ARIMAX. Przed dopasowaniem różnych zmiennych chciałbym odfiltrować zmienne wykazujące odwrotną przyczynowość za pomocą testu Grangera (używam granger.testfunkcji z MSBVARpakietu w R, chociaż...
Przeczytałem w artykule następujące zdanie: Fakt, że istnieje różnica między współczynnikami krótko- i długoterminowymi, wynika z naszej specyfikacji, która obejmuje opóźnione zmienne endogeniczne. Prowadzą regresję pierwszych różnic i obejmują opóźnienie zmiennej zależnej. Teraz twierdzą,...
Obecnie pracuję nad projektem dotyczącym prognozowania danych szeregów czasowych (dane miesięczne). Używam R. do prognozowania. Mam 1 zmienną zależną (y) i 3 zmienne niezależne (x1, x2, x3). Zmienna y ma 73 obserwacje, podobnie jak pozostałe 3 zmienne (alos 73). Od stycznia 2009 r. Do stycznia 2015...