Jak wyjaśniłbyś intuicyjnie, czym jest root root, w kontekście testu root root? Zastanawiam się nad wytłumaczeniem, tak jak założyłem to pytanie . Przypadek z pierwiastkiem jednostkowym jest taki, że wiem (przy okazji, mało), że test pierwiastka jednostkowego służy do testowania stacjonarności w...
Jaka jest różnica między testem Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) a rozszerzonym testem Dickeya-Fullera (ADF)? Czy testują to samo? Czy też musimy ich używać w różnych
Kilkakrotnie widziałem, jak ludzie odrzucają wartość zerową w rozszerzonym teście Dickeya-Fullera , a następnie twierdzą, że pokazuje, że ich seria jest stacjonarna (niestety nie mogę pokazać źródeł tych twierdzeń, ale wyobrażam sobie, że podobne twierdzenia istnieją tu i tam w jeden lub inny...
Krótka wersja: Mam szereg danych klimatycznych, które testuję pod kątem stacjonarności. Na podstawie wcześniejszych badań spodziewam się, że model leżący u podstaw (lub, że tak powiem, „generowania” danych) będzie miał wyraz przechwytujący i pozytywny liniowy trend czasu. Aby przetestować te dane...
Próbuję przetestować kointegrację między dwoma szeregami czasowymi. Obie serie mają tygodniowe dane obejmujące ~ 3 lata. Próbuję wykonać metodę dwuetapową Engle-Granger. Moja kolejność operacji jest następująca. Testuj każdą serię czasową pod kątem pierwiastka za pomocą Augmented...
Korzystam z następującego testu root root (Dickey-Fuller) na szeregu czasowym, używając ur.df()funkcji w urcapakiecie. Polecenie to: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Dane wyjściowe to: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #...
Serię ze znoszeniem można modelować jako gdzie jest znoszeniem (stałym), a . yt= c + ϕ yt - 1+ εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tdoccϕ = 1ϕ=1\phi=1 Szereg z trendem można modelować jako gdzie jest dryftem (stałym), jest deterministycznym trendem czasowym, a .yt= c + δt + ϕ yt -...
Być może mieszam swoje koncepcje szeregów czasowych i nieszeregowych, ale jaka jest różnica między modelem regresji wykazującym korelację szeregową a modelem wykazującym pierwiastek jednostkowy? Ponadto, dlaczego można użyć testu Durbina-Watsona do testowania korelacji szeregowej, ale należy użyć...