Miary diagnostyczne (takie jak reszty lub niektóre statystyki podsumowujące obliczone na podstawie reszt) są używane do oceny niektórych aspektów jakości dopasowania modelu do danych.
Czy ktoś wie, jak sprawdzić, czy punkty 7, 16 i 29 są punktami wpływowymi, czy nie? Czytałem gdzieś, że ponieważ odległość Cooka jest mniejsza niż 1, nie są. Czy mam rację?
Szukam wskazówek, jak interpretować wykresy resztkowe modeli GLM. Szczególnie modele Poissona, ujemne dwumianowe, dwumianowe. Czego możemy oczekiwać od tych wykresów, gdy modele są „poprawne”? (na przykład oczekujemy wzrostu wariancji wraz ze wzrostem przewidywanej wartości, na przykład w przypadku...
Chciałem zrobić demonstrację klasową, w której porównuję przedział t z przedziałem ładowania początkowego i obliczę prawdopodobieństwo pokrycia obu. Chciałem, aby dane pochodziły z przekrzywionej dystrybucji, więc postanowiłem wygenerować dane jako exp(rnorm(10, 0, 2)) + 1próbkę o wielkości 10 z...
Załóżmy, że zamierzam wykonać jednoczynnikową regresję logistyczną dla kilku niezależnych zmiennych, takich jak to: mod.a <- glm(x ~ a, data=z, family=binominal("logistic")) mod.b <- glm(x ~ b, data=z, family=binominal("logistic")) Zrobiłem porównanie modelu (test współczynnika...
W odpowiedzi na moje pytanie dotyczące OLS zastanawiam się: jakie wykresy diagnostyczne istnieją dla regresji kwantowej? (i czy jest ich implementacja R?) Szybka wyszukiwarka google już wymyśliła fabułę robaka (o której nigdy wcześniej nie słyszałem) i chętnie poznam więcej metod, o których możesz...
Eksperyment z wykrywaniem sygnału zwykle przedstawia obserwatorowi (lub systemowi diagnostycznemu) sygnał lub sygnał, a obserwator jest proszony o zgłoszenie, czy uważają, że prezentowany element jest sygnałem czy nie. Takie eksperymenty dają dane wypełniające macierz 2x2: Teoria wykrywania...
Korzystam z próbnika Metropolis (C ++) i chcę użyć poprzednich próbek do oszacowania współczynnika konwergencji. Jedną z łatwych do wdrożenia diagnostyki, którą znalazłem, jest diagnostyka Geweke , która oblicza różnicę między dwoma średnimi próbkami podzielonymi przez szacowany błąd standardowy....
Dopasowałem swój model i staram się zrozumieć, czy jest on dobry. Obliczyłem zalecane miary, aby je ocenić ( / AUC / dokładność / błąd prognozowania itp.), Ale nie wiem, jak je interpretować. Krótko mówiąc, jak stwierdzić, czy mój model jest dobry na podstawie danych? Czy 0,6 (na przykład)...
Widziałem formuły na Wikipedii. które odnoszą się do odległości i dźwigni Mahalanobisa: Odległość Mahalanobisa jest ściśle związana ze statystyką dźwigni, , ale ma inną skalę:hhhre2)= ( N- 1 ) ( h - 1N.) .re2)=(N.-1)(h-1N.).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). W powiązanym artykule Wikipedia...
W prostej regresji liniowej często chce się sprawdzić, czy spełnione są pewne założenia, aby móc wnioskować (np. Reszty są zwykle rozkładane). Czy uzasadnione jest sprawdzenie założeń poprzez sprawdzenie, czy dopasowane wartości są zwykle rozkładane?
W moich danych obserwuję dziwne wzorce w resztkach: [EDYCJA] Oto wykresy częściowej regresji dla dwóch zmiennych: [EDIT2] Dodano wykres PP Wygląda na to, że dystrybucja jest w porządku (patrz poniżej), ale nie mam pojęcia, skąd ta prosta może pochodzić. Jakieś pomysły? [AKTUALIZACJA...
Jestem świadomy testu Ramseya Reset, który może wykryć zależności nieliniowe. Jeśli jednak wyrzucisz jeden ze współczynników regresji (tylko zależności liniowe), możesz uzyskać błąd, w zależności od korelacji. Nie jest to oczywiście wykrywane przez test Reset. Nie znalazłem testu dla tego...
Zacząłem kopać trochę w funkcję plot.lm , ta funkcja daje sześć wykresów dla lm, są to: wykres reszt w stosunku do dopasowanych wartości wykres Skala-Lokalizacja sqrt (| reszty |) względem dopasowanych wartości normalny wykres QQ, wykres odległości Cooka w porównaniu do etykiet wierszy wykres...
Mam półgodzinne dane zapotrzebowania, które są szeregami czasowymi obejmującymi wiele sezonów. Użyłem tbatsw forecastpakiecie w R i uzyskałem takie wyniki: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Czy to oznacza, że seria niekoniecznie wykorzystuje transformację...
Czy istnieją jakieś szczególne założenia dotyczące błędów regresji logistycznej, takie jak stała wariancja terminów błędów i normalność reszt? Czy zazwyczaj usuwasz je również, gdy masz punkty o odległości Cooka większej niż 4 / n? Jeśli je usuniesz, jak możesz stwierdzić, czy model z usuniętymi...
Zanim zadałem to pytanie, przeszukałem naszą stronę i znalazłem wiele podobnych pytań (jak tutaj , tutaj i tutaj ). Ale wydaje mi się, że na te powiązane pytania nie udzielono odpowiedzi lub nie omówiono ich, dlatego chciałbym ponownie zadać to pytanie. Uważam, że powinna istnieć duża liczba...
Standardowe nauczanie mówi, że czułość i swoistość są właściwościami testu i są niezależne od rozpowszechnienia. Ale czy to nie tylko założenie? Zasady Harrisona dotyczące medycyny wewnętrznej, 19 edycja, mówią Od dawna twierdzono, że czułość i swoistość są parametrami dokładności testu...
Podczas przeprowadzania wielokrotnej regresji liniowej OLS zamiast wykreślania reszt względem dopasowanych wartości, wykreślam (wewnętrzne) studentizowane resztki względem dopasowanych wartości (podobnie jak współzmienne). Te pozostałości są zdefiniowane