Czy każde niestacjonarne szeregi czasowe można przekształcić w stacjonarne szeregi czasowe, stosując różnicowanie? W jaki sposób decydujesz o kolejności różnicowania? Czy różnisz się tylko interwałami 1,2 ... n i za każdym razem wykonujesz test jednostkowy pierwiastka stacjonarnego, aby sprawdzić,...
Czasami może zaistnieć potrzeba różnicowania serii czasowej, aby stała się stacjonarna. Nie rozumiem jednak, w jaki sposób różnicowanie drugiego rzędu może pomóc uczynić go nieruchomym, gdy różnicowanie pierwszego rzędu nie wystarczy. Czy możesz podać intuicyjne wyjaśnienie różnicowania drugiego...
Proces jest ściśle stacjonarny, jeśli wspólny rozkład jest taki sam jak wspólny rozkład dla wszystkich m , dla wszystkich k i dla wszystkich t_1, t_2, ..., t_m
Czytam przykład podany w książce Machine Learning for Hackers . Najpierw rozwinę ten przykład, a następnie omówię moje pytanie. Przykład : Pobiera zestaw danych na 10 lat z 25 cenami akcji. Uruchamia PCA w cenie 25 akcji. Porównuje główny składnik z indeksem Dow Jones. Obserwuje bardzo silne...
Jeśli mam szereg czasowy o sezonowości, czy to automatycznie powoduje, że szereg nie jest stacjonarny? Moja intuicja (prawdopodobnie wyłączona) jest taka, że tak nie jest. Sezonowość oznacza, że seria rośnie i spada wokół stałej wartości ... coś w rodzaju fali sinusoidalnej. Zgodnie z tą...
Czy ktoś ma ładny przykład procesu stochastycznego, który jest stacjonarny drugiego rzędu, ale nie jest ściśle
Używam biblioteki VAR Pytsmodels do modelowania danych finansowych szeregów czasowych, a niektóre wyniki mnie zastanawiają. Wiem, że modele VAR zakładają, że dane szeregów czasowych są nieruchome. Nieumyślnie dopasowałem niestacjonarną serię cen logów dla dwóch różnych papierów wartościowych i, co...
Zamknięte . To pytanie musi być bardziej skoncentrowane . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby skupiało się tylko na jednym problemie, edytując ten post . Zamknięte 22 dni temu . P1: Czy istnieją...
Mam problem z rozróżnieniem pojęć skrzeczności i stacjonarności. Jak rozumiem, heteroscedastyczność różni się zmiennością w subpopulacjach, a niestacjonarność jest zmieniającą się średnią / wariancją w czasie. Jeśli jest to prawidłowe (choć uproszczone) zrozumienie, czy niestacjonarność jest po...
Znalazłem rozwiązanie, w którym stwierdzono, że jeśli kwadrat szeregu czasowego jest nieruchomy, to samo dotyczy pierwotnego szeregu czasowego i odwrotnie. Jednak wydaje mi się, że nie jestem w stanie tego udowodnić, nikt nie ma pojęcia, czy to prawda i jak to