Chciałbym zasymulować proces wycieczki Browna (ruch Browna, który jest warunkowany, zawsze jest dodatni, gdy do przy ). Ponieważ proces wycieczki Browna jest mostem Browna, który jest uwarunkowany, aby zawsze był dodatni, miałem nadzieję symulować ruch wycieczki Browna za pomocą mostu Browna.0 t =...
Robię ML na moim uniwersytecie, a profesor wspomniał termin Oczekiwanie (E), podczas gdy on próbował wyjaśnić nam kilka rzeczy na temat procesów Gaussa. Ale ze sposobu, w jaki to wyjaśnił, zrozumiałem, że E jest takie samo jak średnia μ. Czy zrozumiałem, prawda? Jeśli jest tak samo, to czy wiesz,...
Trudno mi zrozumieć, jaka jest różnica między procesami kriging a gaussowskimi. Mam na myśli wiki, że są takie same, ale ich formuły do przewidywania są tak różne. Jestem trochę zdezorientowany, dlaczego nazywają się podobnie.
Czy jakakolwiek funkcja ciągła na [a, b], gdzie aib są liczbami rzeczywistymi, może być aproksymowana lub arbitralnie bliska funkcji (w niektórych normach) za pomocą procesów Gaussa (regresja)?
Dowiedziałem się o regresji procesu Gaussa z filmów online i notatek z wykładów, rozumiem, że jeśli mamy zbiór danych z punktami to zakładamy, że dane są próbkowane z wymiarowego wielowymiarowego Gaussa. Więc moje pytanie dotyczy przypadku, gdy wynosi 10 milionów, czy regresja procesu Gaussa nadal...
Chciałem tylko sprawdzić, czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie w stosowaniu regresji procesu Gaussa (GPR) w zestawach danych o dużych wymiarach. Zajmuję się niektórymi z różnych rzadkich metod GPR (np. Rzadkie pseudo-wejściowe GPR), aby zobaczyć, co może zadziałać w przypadku zestawów danych o...
Jakie są dobre strategie przeprowadzania regresji procesu Gaussa, gdy funkcja, którą próbuję aproksymować, zmienia się w czasie? Naiwne podejście, jakie przychodzi mi do głowy, polega na wykorzystaniu tylko N najnowszych punktów danych do przeprowadzenia regresji. Jakie są lepsze...
Próbowałem uzyskać intuicję w regresji procesu Gaussa, więc podjąłem prosty problem z zabawką 1D, aby wypróbować. wziąłemxja= { 1 , 2 , 3 }xja={1,2),3)}x_i=\{1,2,3\} jako dane wejściowe, oraz yja= { 1 , 4 , 9 }yi={1,4,9}y_i=\{1,4,9\}jako odpowiedzi. („Inspirowane” zy=x2)y=x2y=x^2) Do regresji...
Czytam ten przedruk i mam trudności z wyprowadzeniem równań dla regresji procesu Gaussa. Używają ustawień i notacji Rasmussen i Williams . Tak więc hałas addytywny, zerowy, stacjonarny i normalnie rozłożony z wariancjąσ2noiseσnoise2\sigma^2_{noise} zakłada