Obecnie oceniam wielokoliniowość w moich zestawach danych. Jakie wartości progowe VIF i wskaźnika stanu poniżej / powyżej sugerują problem? VIF: Słyszałem, że VIF jest problemem.≥ 10≥10\geq 10 Po usunięciu dwóch zmiennych problemowych VIF wynosi dla każdej zmiennej. Czy zmienne wymagają...
W szczególności zastanawiam się, dlaczego mamy tę koncepcję wielokrotności R (którą rozumiem jako korelację między obserwowanymi i przewidywanymi wynikami w regresji wielokrotnej), a następnie osobną koncepcję kwadratu R, który jest po prostu kwadratem lub R. Zostałem poinformowany, że R-kwadrat...
Mam model predykcyjny przetestowany czterema metodami, jak widać na poniższym rysunku. Atrybut prognozowany przez model mieści się w zakresie 0–8. Możesz zauważyć, że istnieje jedna górna granica i trzy dolne granice wskazane przez wszystkie metody. Zastanawiam się, czy właściwe jest usunięcie...
Dzisiaj bawiłem się małym zestawem danych i wykonałem prostą regresję OLS, która, jak się spodziewałem, zawiodła z powodu doskonałej wielokoliniowości. Jednak tak się nie stało. Oznacza to, że moje rozumienie wielokoliniowości jest błędne. Moje pytanie brzmi: gdzie się mylę? Myślę, że mogę...
Mam model liniowy z około 6 predyktorami i zamierzam prezentować szacunki, wartości F, wartości p itd. Zastanawiałem się jednak, jaki byłby najlepszy wykres wizualny reprezentujący indywidualny wpływ pojedynczego predyktora na zmienna odpowiedzi? Wykres punktowy? Fabuła warunkowa? Fabuła efektów?...
Model regresji liniowej przyjmuje szereg założeń, że regresja kwantylowa nie spełnia, a jeśli założenia regresji liniowej zostaną spełnione, to moja intuicja (i pewne bardzo ograniczone doświadczenie) jest taka, że regresja mediana dałaby prawie identyczne wyniki jak regresja liniowa. Jakie...
Powiedzmy, że mam N obserwacji, być może wiele czynników, i powtarzam każdą obserwację dwa razy (lub M razy), jak regresja na tym nowym zestawie wielkości NM porównałaby się z regresją na samych oryginalnych
W ramach zadania musiałem dopasować model do dwóch zmiennych predykcyjnych. Następnie musiałem narysować wykres reszt modelu w oparciu o jeden z zawartych predyktorów i na tej podstawie dokonać zmian. Na wykresie pokazano trend krzywoliniowy, dlatego włączyłem kwadratowy termin dla tego predyktora....
Korzystam z rlm w pakiecie R MASS do regresji wielowymiarowego modelu liniowego. Działa dobrze dla wielu próbek, ale otrzymuję quasi-zerowe współczynniki dla konkretnego modelu: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals: Min 1Q Median 3Q...
Jestem zaznajomiony z wykorzystaniem wielu regresji liniowych do tworzenia modeli różnych zmiennych. Byłem jednak ciekawy, czy testy regresji są kiedykolwiek wykorzystywane do wykonywania podstawowych testów hipotez. Jeśli tak, to jak wyglądałyby te scenariusze /
Mam teoretyczny model ekonomiczny, który jest następujący, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Więc teoria mówi, że istnieją czynniki , i x 3 do oszacowania y .x 2x1x1x_1x2x2x_2x3x3x_3yyy Teraz mam prawdziwe dane i muszę oszacować b1b1b_1 , b2b2b_2 ,...
Jestem nowy w języku R. Chciałbym wiedzieć, jak symulować z modelu wielokrotnej regresji liniowej, który spełnia wszystkie cztery założenia regresji. ok dziękuję. Powiedzmy, że chcę symulować dane na podstawie tego zestawu
Jestem zainteresowany uzyskaniem obiektywnego oszacowania w wielokrotnej regresji liniowej.R2R2R^2 Po namyśle myślę o dwóch różnych wartościach, które bezstronna ocena może próbować dopasować.R2R2R^2 Poza próbką :R2R2R^2 kwadrat r, który zostałby uzyskany, gdyby równanie regresji uzyskane z...
Czytam tutaj, że to liczba stopni swobody, której powinienem użyć, wykonując test t dla znaczenia współczynnika regresji, ale nie rozumiem dlaczego. Zrozumiałem, że testy t miały na ogół n - 1 stopni swobody.n - p - 1n-p-1n-p-1n -
Czytałem w Abdi (2003) , że Gdy zmienne niezależne są parami ortogonalne, wpływ każdej z nich na regresję ocenia się, obliczając nachylenie regresji między tą zmienną niezależną a zmienną zależną. W tym przypadku (tj. Ortogonalność IV) współczynniki regresji częściowej są równe współczynnikom...
Pomyślałem, że mógłbym się zabawić wyborem zmiennych bayesowskich, po ładnym poście na blogu i powiązanych linkach. Napisałem program w rjags (gdzie jestem dość debiutantem) i pobrałem dane o cenie dla Exxon Mobil, a także niektóre rzeczy, które raczej nie wyjaśnią jego zwrotów (np. Ceny palladu) i...
Co w ekonometrii oznacza zredukowana forma? Czego ludzie szukają, gdy mówią „Chciałbym zobaczyć mniejszą liczbę formularzy”. Zostało to rzucone w pracy, a indywidualne wyjaśnienia i wyszukiwania w Google są zbyt techniczne. Mając nadzieję, że ktoś mógłby podać prosty...
Pytanie jest proste: czy właściwe jest stosowanie regresji liniowej, gdy Y jest ograniczone i dyskretne (np. Wynik testu 1 ~ 100, niektóre predefiniowane rangi 1 ~ 17)? Czy w takim przypadku „regresja liniowa nie jest dobra”, czy też jest całkowicie
Jestem absolwentem biznesu i ekonomii, który obecnie studiuje magister inżynierii danych. Podczas badania regresji liniowej (LR), a następnie analizy szeregów czasowych (TS), przyszło mi do głowy pytanie. Po co tworzyć zupełnie nową metodę, tj. Szeregi czasowe (ARIMA), zamiast stosować wielokrotną...
Stopnie swobody w regresji wielokrotnej są równe , gdzie k jest liczbą zmiennych.N.- k - 1N.-k-1N-k-1kkk Czy obejmuje zmienną odpowiedzi (tj. )? Na przykład, w modelu , to czy (tj. 1 df każdy dla , i )?kkkYYYY= B0+ B1X1+ B2)X2)Y=b0+b1X1+b2)X2)Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2k = 3k=3)k =...