Pytania oznaczone «optimization»

Pracuję nad modelem optymalnego odsetka wypłat w branży hazardowej. Ponieważ cena nominalna biletu za 1 USD wynosi zawsze 1 USD , stosujemy skuteczną strategię cenową, w której Q = 1 USD w wygranych nagrodach. Jeśli gra wypłaca 50%, efektywna cena wynosi 2 USD , ponieważ to właśnie musiałoby...

Czy ktoś zna dobre referencje do nauki programowania dynamicznego w ciągłym czasie? Referencje nie muszą być książkami. Mogą to być również linki do zasobów internetowych. Pomocne byłyby linki do jasnych, zwięzłych dyskusji na temat nawet samych

Próbując zmaksymalizować narzędzie posiadające funkcję użyteczności Cobb-Douglasa u = xza1xb2)u=x1ax2bu=x_1^ax_2^b , przy a + b = 1a+b=1a+b = 1 , znalazłem następujące formuły ( Wikipedia: Marshallian Demand ): x1= a mp1x2)= b mp2)x1=amp1x2=bmp2x_1 = \frac{am}{p_1}\\ x_2 = \frac{bm}{p_2} W...

Rozważ następujący problem optymalizacji dynamicznej św maxu∫T.0fa( x , u ) dtx˙= f( x , u )maxu∫0T.fa(x,u)retśw x˙=fa(x,u)\begin{align} &\max_u \int^T_0{F(x,u)dt}\\ \text{s.t.}~& \dot{x} = f(x,u) \end{align} FOC Hamiltonian podaje się przez Warunki niezbędne dla optymalności są podane przez...

Twierdzenia Berge'a Niech , będzie wspólną funkcją ciągłą, być ciągłą (obie górna i dolna półksiężyca) kompaktowa wartość. Funkcja maksymalizująca wartość i maksymalizator to V (\ theta): = \ max_ {x \ in X} f (x, \ theta) C ^ \ ast (\ theta): = \ {x \ in C (\ theta) \ mid f (x, \ theta) = V (\...

Mogę rozwiązać większość problemów związanych z maksymalizacją użyteczności, korzystając z mojej wiedzy matematycznej ... ale nie, jeśli chodzi o preferencje Leontiefa. Nie mam książki, na której mogę się oprzeć (jestem samoukiem), więc naprawdę potrzebuję pomocy. Jak rozwiązać ogólny problem...

W neoklasycznym modelu wzrostu występuje następujący warunek poprzeczności: limt → ∞βtu′(dot)kt + 1= 0 ,limt→∞βtu′(dot)kt+1=0,\lim_{t\rightarrow\infty}\beta^{t}u'(c_{t})k_{t+1}= 0, gdzie jest stolicą w okresie .kt + 1kt+1k_{t+1}ttt Moje pytania to: Jak czerpiemy ten warunek? Dlaczego tego...

Większość linii lotniczych wsiada do pasażerów, zaczynając od tyłu samolotu, a następnie kierując się do przodu (po wejściu na pokład klas priorytetowych i pasażerów). W odcinku „Mythbusters” Adam i Jamie przetestowali mit, że strategia wejścia na pokład preferowana przez większość linii...

Obecnie czytam książkę „Microeconomics: Principles and Analysis” autorstwa Cowella. Czytam rozdział dotyczący efektów zewnętrznych i znalazłem interesujący przykład: Istnieją tylko dwie firmy: firma 1 jest zanieczyszczającym i firmą 2 ofiarą. Firma 2 (ofiara) składa firmom ofertę płatności...

Minęło trochę czasu odkąd zacząłem wprowadzać mikroekonomię. Pamiętam wzrosty linii budżetowej przesunięcia dochodów na zewnątrz. Co jeśli wzrosty mają jakiś warunek? Problem: Jill ma $ 1 $ na jedzenie i odzież. Jedna jednostka żywności kosztuje $ p_F $, a jedna jednostka odzieży kosztuje...

Jak mógłbym rozwiązać to pytanie: Zakładając, że funkcja użyteczności konsumenta to U(C,L)=c+2l0.5U(C,L)=c+2l0.5U(C,L)=c+2l^{0.5} , konsument zarabia 0,5 0,5 / godz., h=24h=24h=24 i nie ma rzeczywistej dywidendy, a podatek wynosi T=11T=11T=11 . odnaleźć: za. Maksymalna ilość czasu wolnego, jaki...

Mam następującą niesatysfakcjonowaną lokalnie funkcję narzędzia: U(x,y)=−(x−1)2−(y−2)2U(x,y)=−(x−1)2−(y−2)2U(x,y)=-(x-1)^2-(y-2)^2 gdzie U(x,y):Rn+→RU(x,y):R+n→RU(x,y): \, \!R^n_+ \rightarrow \!R Wykres 3D tej funkcji jest nieskończonym paraboloidem; dlatego można uznać za niesatysfakcjonującą...

Obecnie jestem TA na zajęcia, a ostatnio otrzymałem ocenę z semestru. Klucz odpowiedzi oddałem nauczycielowi po przejściu części egzaminu w sali do nauki. Miałem zamiar przejrzeć resztę jutro, ale podczas pisania własnego klucza odpowiedzi w godzinach pracy wydaje mi się, że doszedłem do innej...

Jeśli mamy funkcje popytu (skompensowane) Hicksa, w jaki sposób możemy określić elastyczność dochodów i elastyczność cen własnych? Czy procedura jest taka sama jak w przypadku żądań Marshalla

Załóżmy, że mamy funkcję użytkową z trzech wejść, j,k,j,k,j, k, i sss opisanych u(j,k,s)=Aln(kα+βjα)+Bln(s).u(j,k,s)=Aln⁡(kα+βjα)+Bln⁡(s).u(j,k,s) = A\ln(k^\alpha + \beta j^\alpha) + B\ln(s).Cena j,k,sj,k,sj, k,s wynosi odpowiednio pj,pk,pspj,pk,psp_j, p_k, p_s i nie możemy wydać więcej niż kwota...

Załóżmy, że osoba ma funkcję narzędziaiii U=f(x(i))−kU=f(x(i))−kU= f(x(i)) - k (suma wszystkich o indeksie różnym od )xxxiii Gdzie oznacza mile przejechane przez , a jest stałą dodatnią.x(i)x(i)x(i)iiikkk Funkcja jest taka, że , i ma ujemną podwójną pochodną. Przecina oś x jeden raz po...

tutaj naprawdę podstawowy, właśnie jestem w trakcie odnawiania starej ziemi. Rozumiem, że dla każdej firmy maksymalizującej zysk FOC: MC = MR SOC: MR '<MC' Załóżmy jednak, że MC ma minimum powyżej punktu, w którym MR = 0. Więc MR nadal przecina MC z góry, ale MC wciąż spada (czy to nadal...