Wiemy, że w przypadku właściwej wcześniejszej dystrybucji P(θ∣X)=P(X∣θ)P(θ)P(X)P.(θ∣X)=P.(X∣θ)P.(θ)P.(X)P(\theta \mid X) = \dfrac{P(X \mid \theta)P(\theta)}{P(X)} ∝P(X∣θ)P(θ)∝P.(X∣θ)P.(θ) \propto P(X \mid \theta)P(\theta) . Zwykle uzasadnieniem tego kroku jest to, że rozkład krańcowy , jest...
Preambuła To jest długi post. Jeśli ponownie to czytasz, pamiętaj, że poprawiłem część pytania, chociaż materiał tła pozostaje taki sam. Dodatkowo uważam, że opracowałem rozwiązanie problemu. To rozwiązanie pojawia się na dole wpisu. Dzięki CliffAB za wskazanie, że moje oryginalne rozwiązanie...
Niektóre źródła podają, że funkcja prawdopodobieństwa nie jest prawdopodobieństwem warunkowym, niektóre twierdzą, że tak. To jest dla mnie bardzo mylące. Według większości źródeł, które widziałem, prawdopodobieństwo rozkładu z parametrem powinno być iloczynem funkcji masy prawdopodobieństwa,...
Chciałbym dowiedzieć się więcej o nieparametrycznych technikach bayesowskich (i pokrewnych). Mam doświadczenie w informatyce i chociaż nigdy nie brałem udziału w kursie teorii miary lub teorii prawdopodobieństwa, miałem ograniczone formalne szkolenie w zakresie prawdopodobieństwa i statystyki. Czy...
Używam logarytmicznych rozkładów jako poprzednich rozkładów dla parametrów skali (dla rozkładów normalnych, rozkładów t itp.), Gdy mam ogólne pojęcie o tym, jaka powinna być skala, ale chcę się pomylić, mówiąc, że nie wiem dużo o tym. Używam tego, ponieważ to użycie ma dla mnie intuicyjny sens, ale...
tło Jednym z najczęściej używanych słabych wcześniejszych wariantów jest odwrotna gamma o parametrach (Gelman 2006) .α = 0,001 , β= 0,001α=0,001,β=0,001\alpha =0.001, \beta=0.001 Jednak rozkład ten ma 90% CI około .[ 3 × 1019, ∞ ][3)×1019,∞][3\times10^{19},\infty] library(pscl) sapply(c(0.05,...
Muszę wdrożyć program, który klasyfikuje rekordy na 2 kategorie (prawda / fałsz) na podstawie niektórych danych szkoleniowych i zastanawiałem się, na jaki algorytm / metodologię powinienem patrzeć. Wygląda na to, że jest ich wiele do wyboru - sztuczna sieć neuronowa, algorytm genetyczny, uczenie...
Kiedy koduję symulację Monte Carlo dla jakiegoś problemu, a model jest dość prosty, używam bardzo prostego podręcznika Gibbs. Kiedy nie jest możliwe użycie próbkowania Gibbsa, koduję podręcznik Metropolis-Hastings, którego nauczyłem się wiele lat temu. Zastanawiam się nad wyborem rozkładu skoków...
Wiem, że aurorzy nie muszą być poprawni, a funkcja prawdopodobieństwa również nie jest zintegrowana z 1. Ale czy tylny musi być odpowiednim rozkładem? Jakie są implikacje, jeśli tak jest / nie
Jeśli przeor i prawdopodobieństwo są bardzo różne od siebie, czasami zdarza się sytuacja, w której tylny nie jest podobny do żadnego z nich. Zobacz na przykład ten obraz, który wykorzystuje normalne rozkłady. Chociaż jest to matematycznie poprawne, wydaje się, że nie jest to zgodne z moją...
Przejrzałem zestaw artykułów, z których każdy podaje obserwowaną średnią i SD pomiaru w odpowiedniej próbce o znanej wielkości, n . Chcę jak najlepiej zgadnąć, jaki jest prawdopodobny rozkład tej samej miary w nowym opracowaniu, które projektuję, i ile niepewności jest w tym przypuszczeniu. Z...
Niedawno przystąpiłem do dopasowywania modeli mieszanych z regresją w ramach Bayesa, używając algorytmu MCMC (właściwie funkcja MCMCglmm w R). Wydaje mi się, że zrozumiałem, jak zdiagnozować zbieżność procesu szacowania (ślad, wykres Geweke'a, autokorelacja, rozkład tylny ...). Jedną z rzeczy,...
Mam problem ze zrozumieniem, czym jest proces ładowania bayesowskiego i czym różni się on od normalnego ładowania początkowego. A gdyby ktoś mógł zaoferować intuicyjny / konceptualny przegląd i porównanie obu, byłoby świetnie. Weźmy przykład. Powiedzmy, że mamy zestaw danych X, który jest...
Ze Stanem i pakietów frontend rstanarmczy brmsmogę łatwo analizować dane droga Bayesa jak ja zanim z mieszanych modeli takich jak lme. Chociaż na biurku mam większość książek i artykułów Kruschke-Gelman-Wagenmakers itp., Nie mówią mi one, jak podsumować wyniki dla medycznej publiczności, rozdartej...
Niektóre dystrybucje mają sprzężone priory, a niektóre nie. Czy to rozróżnienie to tylko wypadek? To znaczy, robisz matematykę, i to działa w taki czy inny sposób, ale tak naprawdę nie mówi ci nic ważnego o rozkładzie, z wyjątkiem samego faktu? A może obecność lub brak koniugatu wcześniej...
Niedawno zacząłem czytać „Wprowadzenie do statystyki bayesowskiej” 2. wydanie Bolstad. Miałem klasę statystyk wprowadzających, która obejmowała głównie testy statystyczne i prawie przechodzę klasę w analizie regresji. Jakich innych książek mogę użyć, aby uzupełnić moje zrozumienie tej? Udało mi...
Mam na myśli ten artykuł: http://www.nytimes.com/2011/01/11/science/11esp.html Rozważ następujący eksperyment. Załóżmy, że istnieje powód, by sądzić, że moneta była lekko obciążona w kierunku głów. W teście moneta pojawia się 527 razy na 1000 głów. Czy to znaczący dowód na ważenie monety?...
Użyłem wielokrotnej imputacji, aby uzyskać liczbę kompletnych zestawów danych. Użyłem metod bayesowskich na każdym z kompletnych zestawów danych, aby uzyskać rozkłady tylne dla parametru (efekt losowy). Jak mogę połączyć / połączyć wyniki dla tego parametru? Więcej kontekstu: Mój model jest...
Zostałem wezwany do pełnienia obowiązków przysięgłych. Jestem świadomy znaczenia statystyk dla niektórych prób jury. Na przykład koncepcja „stawki podstawowej” i jej zastosowanie do obliczania prawdopodobieństwa jest czasem - być może zawsze - istotna. Jakie tematy statystyczne może pożytecznie...
Właśnie czytałem trochę na temat próbkowania Gibbsa i algorytmu Metropolis Hastings i mam kilka pytań. Jak rozumiem, w przypadku próbkowania Gibbsa, jeśli mamy duży problem wielowymiarowy, próbkujemy z rozkładu warunkowego, tj. Próbkujemy jedną zmienną, utrzymując wszystkie pozostałe w stałym,...