iid jest akronimem niezależnego i identycznie dystrybuowanego. Wiele metod statystycznych zakłada, że dane są iid; to znaczy, że każda obserwacja pochodzi z tego samego rozkładu i jest niezależna od innych obserwacji.
W uczeniu statystycznym, w sposób dorozumiany lub jawny, zawsze zakłada się, że zestaw treningowy D={X,y}D={X,y}\mathcal{D} = \{ \bf {X}, \bf{y} \} składa się z NNN krotek wejściowych / odpowiedzi (Xi,yi)(Xi,yi)({\bf{X}}_i,y_i) które są niezależne od tego samego rozkładu połączeń...
To pytanie do wywiadu dotyczące stanowiska analityka ilościowego, przedstawione tutaj . Załóżmy, że rysujemy z jednolitego rozkładu a losowania są takie same, jaka jest oczekiwana długość monotonicznie rosnącego rozkładu? Oznacza to, że przestajemy rysować, jeśli bieżące losowanie jest mniejsze lub...
Zwykle używamy PCA jako techniki redukcji wymiarów dla danych, w których zakłada się, że przypadki są identyczne Pytanie: Jakie są typowe niuanse w stosowaniu PCA w odniesieniu do zależnych danych innych niż iid? Jakie miłe / użyteczne właściwości PCA, które przechowują dane ID, są zagrożone (lub...
Trudno mi było zrozumieć znaczenie „próbki losowej”, a także „iid zmienna losowa”. Próbowałem znaleźć znaczenie z kilku źródeł, ale coraz bardziej się myliłem. Publikuję tutaj to, co próbowałem i poznałem: Prawdopodobieństwo i statystyki Degroot mówi: Losowe próbki / iid / Sample Size: Rozważ...
Czy istnieje założenie dotyczące zmiennej odpowiedzi regresji logistycznej? Załóżmy na przykład, że mamy punktów danych. Wygląda na to, że odpowiedź pochodzi z dystrybucji Bernoulliego z . Dlatego powinniśmy mieć rozkładów Bernoulliego z innym parametrem
Jak byś przetestował lub sprawdził, czy próbkowanie jest IID (niezależne i identycznie rozproszone)? Zauważ, że nie mam na myśli Gaussa i dystrybucji identycznej, tylko IID. Pomysł, który przychodzi mi na myśl, to wielokrotne dzielenie próbki na dwie podpróbki o równej wielkości, wykonanie testu...
To może być dziwne pytanie, ale jako nowicjusz w temacie zastanawiam się, dlaczego używamy regresji, aby zniechęcać szeregi czasowe, jeśli jednym z założeń regresji jest to, że dane powinny zostać uwzględnione, podczas gdy dane, na których stosuje się regresję, są nie...
Załóżmy, że to zmienne losowe idące wzdłuż rozkładu Poissona ze średnią . Jak mogę udowodnić, że nie ma obiektywnego oszacowania ilości ?X0, X1, ... ,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} 1λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
Jak sugerowano w tytule. Załóżmy że są ciągłymi i losowymi zmiennymi z pdf . Rozważmy zdarzenie, w którym , , a zatem oznacza, że sekwencja zmniejsza się po raz pierwszy. Jaka jest zatem wartość ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc...
Natknąłem się na ten wyprowadzeniu których nie rozumiem: jeśli X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_n są losowych próbek o wymiarach N zaczerpniętych z populacji średniej μμ\mu i wariancji σ2σ2\sigma^2 , a następnie X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... +...
Czy możliwe jest, aby PDF różnicy dwóch iid rv wyglądał jak prostokąt (zamiast, powiedzmy, trójkąta, który otrzymujemy, jeśli rv zostaną pobrane z rozkładu jednolitego). tzn. czy jest możliwe, aby PDF f jk (dla dwóch iid rv pobranych z jakiejś dystrybucji) miał f (x) = 0,5 dla wszystkich -1 <x...