Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) ciągłej zmiennej losowej daje względne prawdopodobieństwo dla każdej z jej możliwych wartości. Tego znacznika należy używać także w przypadku funkcji dyskretnej masy prawdopodobieństwa (PMF).
Na stronie Wikipedii o naiwnych klasyfikatorach Bayesa znajduje się następujący wiersz: p(height|male)=1.5789p(hmijasolht|mzalmi)=1,5789p(\mathrm{height}|\mathrm{male}) = 1.5789 (rozkład prawdopodobieństwa na 1 jest OK. Jest to obszar pod krzywą dzwonową równy 1.) Jak wartość być OK? Myślałem,...
Na podstawie funkcji gęstości rozkładu możemy zidentyfikować średnią (= 0) dla rozkładu Cauchy'ego, tak jak pokazano na poniższym wykresie. Ale dlaczego mówimy, że dystrybucja Cauchy'ego nie ma
Jaki jest powód, dla którego funkcja prawdopodobieństwa nie jest pdf (funkcja gęstości
Zastanawiam się, czy ma to znaczenie w interpretacji, czy transformowane są tylko zmienne zależne, zależne i niezależne, czy tylko zmienne niezależne. Rozważ przypadek log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Mogę interpretować IV jako wzrost procentowy, ale jak to się zmienia, kiedy mam log(DV)...
Biorąc pod uwagę zmienną losową Y=max(X1,X2,…,Xn)Y=max(X1,X2,…,Xn)Y = \max(X_1, X_2, \ldots, X_n) gdzie XiXiX_i to zmienne jednolite IID, jak obliczyć PDF YYY
Moja stat prof w zasadzie powiedziała, że jeśli otrzyma się jedną z następujących trzech, można znaleźć dwie pozostałe: Funkcja rozkładu skumulowanego Funkcja generowania momentu Funkcja gęstości prawdopodobieństwa Ale mój profesor ekonometrii powiedział, że CDF są bardziej fundamentalne...
Załóżmy, że jest zmienną losową z pdf . Zatem zmienna losowa ma pdfXXXfX(x)fX(x)f_X(x)Y=X2Y=X2Y=X^2 fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge 0 \\ 0 & y \lt 0\end{cases} Rozumiem...
plot(density(rexp(100)) Oczywiście cała gęstość na lewo od zera reprezentuje błąd. Chciałbym podsumować niektóre dane dla statystycznych i chcę uniknąć pytań o to, dlaczego dane nieujemne mają gęstość na lewo od zera. Wykresy służą do sprawdzania losowości; Chcę pokazać rozkład zmiennych według...
Mam obserwowany eksperymentalnie rozkład, który wygląda bardzo podobnie do rozkładu gamma lub logarytmicznego. Czytałem, że rozkład logarytmiczny jest maksymalnym rozkładem prawdopodobieństwa entropii dla wariantu losowego dla którego ustalona jest średnia i wariancja . Czy rozkład gamma ma podobne...
Oszacowanie gęstości okna Parzen jest opisane jako p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh)p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh) p(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{h^2} \phi \left(\frac{x_i - x}{h} \right) gdzie jest liczbą elementów w wektorze, jest wektorem, jest gęstością prawdopodobieństwa , jest wymiarem okna...
Interesuje mnie, jak można obliczyć kwantyl rozkładu wielowymiarowego. Na rysunkach narysowałem 5% i 95% kwantyli danego rozkładu jednowymiarowego normalnego (po lewej). Dla właściwego wielowymiarowego rozkładu normalnego wyobrażam sobie, że analog byłby izoliną otaczającą podstawę funkcji...
Jak znaleźć plik PDF (funkcja gęstości prawdopodobieństwa) rozkładu, biorąc pod uwagę CDF (funkcja rozkładu
(Z góry przepraszamy za użycie języka świeckiego zamiast języka statystycznego). Jeśli chcę zmierzyć szanse na rzut każdej strony konkretnej fizycznej sześciościennej kostki do około +/- 2% z rozsądną pewnością, ile próbnych rzutów byłoby potrzebne? tj. ile razy musiałbym rzucić kostką, licząc...
Jestem zainteresowany, aby oszacować gęstość ciągłej zmiennej losowej . Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego, czego się nauczyłem, jest użycie estymacji gęstości jądra.XXX Ale teraz interesuje mnie podejście bayesowskie, zgodne z poniższymi wytycznymi. I początkowo przekonani, że następuje...
Załóżmy, że . Interesuje mnie rozkład krańcowy elementów ukośnych . Istnieje kilka prostych wyników dotyczących dystrybucji submatrices of (przynajmniej niektóre wymienione na Wikipedii). Z tego mogę wywnioskować, że krańcowy rozkład dowolnego pojedynczego elementu na przekątnej jest odwrotną...
Po przeprowadzeniu analizy głównego składnika (PCA) chcę rzutować nowy wektor na przestrzeń PCA (tzn. Znaleźć jego współrzędne w układzie współrzędnych PCA). Mam obliczony PCA w języku R użyciu prcomp. Teraz powinienem być w stanie pomnożyć mój wektor przez macierz obrotu PCA. Czy główne elementy...
Koncepcyjnie rozumiem znaczenie wyrażenia „całkowity obszar pod plikiem PDF wynosi 1”. Powinno to oznaczać, że prawdopodobieństwo, że wynik znajdzie się w całkowitym przedziale możliwości, wynosi 100%. Ale tak naprawdę nie mogę tego zrozumieć z „geometrycznego” punktu widzenia. Jeśli na przykład w...
W otoczeniu, w którym obserwujemy X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_n rozproszone z rozkładu o gęstości fff , zastanawiam się, czy istnieje obiektywny estymator (oparty na XiXiX_i ) odległości Hellingera do innego rozkładu o gęstości f0f0f_0 , mianowicie
Niech wybrane zostaną współrzędne kartezjańskie losowego punktu st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Tak więc, promień , a nie jest rozmieszczone równomiernie jak sugeruje \ Rho jest PDF . ρρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 +...
Jeśli chcemy wyraźnie zobaczyć rozkład danych ciągłych, który z histogramu i pdf powinien zostać użyty? Jakie są różnice między histogramem a pdf, a nie pod względem